مدل‌سازی و قیمت‌گذاری در بازارهای مالی قراردادهای مشتقه آب‌وهوایی ۲۰۱۲
Modeling And Pricing In Financial Markets For Weather Derivatives 2012

دانلود کتاب مدل‌سازی و قیمت‌گذاری در بازارهای مالی قراردادهای مشتقه آب‌وهوایی ۲۰۱۲ (Modeling And Pricing In Financial Markets For Weather Derivatives 2012) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف) و ترجمه فارسی

نویسنده	Fred Espen Benth, Jurate Saltyte-benth

ناشر: World Scientific

دسته: اقتصاد محیط زیست, ریاضیات, کاربردی, کسب و کار و اقتصاد, مالی

۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید

سال انتشار	2012
زبان	English
تعداد صفحه‌ها	256
نوع فایل	pdf
حجم	2.3 MB

🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.قیمت فعلی: 129,000 تومان.

دانلود مستقیم PDF

ارسال فایل به ایمیل

پشتیبانی ۲۴ ساعته

هوش‌مصنوعی ترجمه کالیبو

توضیحات

معرفی کتاب مدل‌سازی و قیمت‌گذاری در بازارهای مالی قراردادهای مشتقه آب‌وهوایی ۲۰۱۲

مشتقات آب و هوایی ابزاری برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با آب و هوا هستند و بازارهای این محصولات مالی غیرمتعارف به تدریج از نظر حجم و اهمیت در حال ظهور هستند. این تک‌نگاشت منحصر به فرد، رویکردی یکپارچه برای مدلسازی و تحلیل این مشتقات آب و هوایی، از جمله قراردادهای مالی مبتنی بر دما، باد و باران ارائه می‌دهد. با تکیه بر تحلیل آماری عمیق عوامل آب و هوایی، فرآیندهای تصادفی پیچیده‌ای برای مدلسازی پویایی‌های زمانی و مکانی معرفی می‌شوند. با استفاده از ایده‌های نظریه مدرن مالی ریاضی، قیمت‌گذاری مشتقات آب و هوایی انجام شده و مسائل مربوط به پوشش ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این رساله حاوی تجزیه و تحلیل عمیق قراردادهای متداول آب و هوایی است که در بورس کالای شیکاگو (CME) معامله می‌شوند، از جمله قراردادهای آتی به اصطلاح CDD و HDD. تحلیل آماری متغیرهای آب و هوایی بر اساس مجموعه داده‌های بزرگی از لیتوانی انجام شده است. این تک‌نگاشت شامل تحقیقات انجام شده توسط نویسندگان در طول دهه گذشته در مورد بازارهای آب و هوایی است. کار آنها توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده و در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

فهرست کتاب:

۱. روی جلد

۲. صفحه عنوان

۳. پیشرفت‌ها در علوم زمین

۴. عنوان

۵. حق چاپ

۶. ویراستاران

۷. پیشگفتار

۸. فهرست مطالب

۱. بازارهای مالی برای آب و هوا

۱۰. آمار آب و هوا

۲. تشریح داده و تحلیل اکتشافی

۳. مدل‌سازی فضایی-زمانی

۱۳. ابزارهای مشتقه آب و هوا

۴. مدل‌های زمان-پیوسته برای دما و سرعت باد

۵. قیمت‌گذاری قراردادهای سلف بر روی دما و سرعت باد

۶. توسعه مدل‌های دما و سرعت باد

۷. اختیار معامله بر روی دما و باد

۸. ابزارهای مشتقه بارش

۹. رویکردهای مبتنی بر مطلوبیت برای قیمت‌گذاری ابزارهای مشتقه آب و هوا

۲۰. پیوست

۲۱. کتاب‌نامه

۲۲. نمایه

توضیحات(انگلیسی)

Weather derivatives provide a tool for weather risk management, and the markets for these exotic financial products are gradually emerging in size and importance. This unique monograph presents a unified approach to the modeling and analysis of such weather derivatives, including financial contracts on temperature, wind and rain. Based on a deep statistical analysis of weather factors, sophisticated stochastic processes are introduced modeling the time and space dynamics. Applying ideas from the modern theory of mathematical finance, weather derivatives are priced, and questions of hedging analyzed. The treatise contains an in-depth analysis of typical weather contracts traded at the Chicago Mercantile Exchange (CME), including so-called CDD and HDD futures. The statistical analysis of weather variables is based on a large data set from Lithuania. The monograph includes the research done by the authors over the last decade on weather markets. Their work has gained considerable attention, and has been applied in many contexts.