Sale
تحلیل، هندسه و مدلسازی در مالی: روشهای پیشرفته در قیمتگذاری اختیار معامله ۲۰۰۸
Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing 2008
دانلود کتاب تحلیل، هندسه و مدلسازی در مالی: روشهای پیشرفته در قیمتگذاری اختیار معامله ۲۰۰۸ (Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing 2008) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
| نویسنده |
Pierre Henry-Labordère |
|---|
ناشر:
CRC Press
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2008 |
|---|---|
| زبان |
English |
| تعداد صفحهها |
391 |
| نوع فایل |
|
| حجم |
2.7 MB |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب تحلیل، هندسه و مدلسازی در مالی: روشهای پیشرفته در قیمتگذاری اختیار معامله ۲۰۰۸
تحلیل، هندسه و مدلسازی در مالی: روشهای پیشرفته در قیمتگذاری اختیار معامله، نخستین کتابی است که روشهای تحلیلی و هندسی پیشرفته مورد استفاده در فیزیک و ریاضیات را در حوزه مالی به کار میگیرد. این کتاب حتی به نتایج جدیدی دست مییابد، در حالی که پیش از این تنها راهحلهای تقریبی و جزئی در دسترس بودند. از طریق مسئله قیمتگذاری اختیار معامله،…
فهرست کتاب:
۱. روی جلد
۲. عنوان
۳. حق چاپ
۴. محتویات
۵. فهرست جداول
۶. فهرست اشکال
۷. محتویات
۸. فصل ۱: مقدمه
۹. فصل ۲: یک دوره مختصر در مالی – پیر هنری-لابوردِره
۱۰. فصل ۳: دینامیک لبخند و قیمتگذاری آپشنهای اگزوتیک
۱۱. فصل ۴: هندسه دیفرانسیل و بسط هسته حرارتی
۱۲. فصل ۵: مدلهای نوسانپذیری محلی و هندسه منحنیهای حقیقی
۱۳. فصل ۶: مدلهای نوسانپذیری تصادفی و هندسه منحنیهای مختلط
۱۴. فصل ۷: آپشن اروپایی چند دارایی و هندسه تخت
۱۵. فصل ۸: مدلهای بازار لیبور با نوسانپذیری تصادفی و هندسه هذلولی
۱۶. فصل ۹: مدلهای نوسانپذیری محلی و تصادفی قابل حل
۱۷. فصل ۱۰: تخمینهای نیمگروههای شرودینگر و بالهای نوسانپذیری ضمنی
۱۸. فصل ۱۱: آنالیز روی فضای وینر با کاربردها
۱۹. فصل ۱۲: بهینهسازی پورتفولیو و معادله بلمن-هامیلتون-ژاکوبی
۲۰. پیوست الف: روش نقطه زینی
۲۱. پیوست ب: روشهای مونت-کارلو و جبر هاپف
۲۲. مراجع
۲۳. نمایه
توضیحات(انگلیسی)
Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing is the first book that applies advanced analytical and geometrical methods used in physics and mathematics to the financial field. It even obtains new results when only approximate and partial solutions were previously available.Through the problem of option pricing, th
Table of Contents
1. Cover
2. Title
3. Copyright
4. Contents
5. List of Tables
6. List of Figures
7. Contents
8. Chapter 1: Introduction
9. Chapter 2: A Brief Course in Financial Pierre Henry-Labordère
10. Chapter 3: Smile Dynamics and Pricing of Exotic Options
11. Chapter 4: Differential Geometry and Heat Kernel Expansion
12. Chapter 5: Local Volatility Models and Geometry of Real Curves
13. Chapter 6: Stochastic Volatility Models and Geometry of Complex Curves
14. Chapter 7: Multi-Asset European Option and Flat Geometry
15. Chapter 8: Stochastic Volatility Libor Market Models and Hyperbolic Geometry
16. Chapter 9: Solvable Local and Stochastic Volatility Models
17. Chapter 10: SchrodingerL Semigroups Estimates and Implied Volatility Wings
18. Chapter 11: Analysis on Wiener Space with Applications
19. Chapter 12: Portfolio Optimization and Bellman-Hamilton-Jacobi Equation
20. Appendix A: Saddle-Point Method
21. Appendix B: Monte-Carlo Methods and Hopf Algebra
22. References
23. Index
دیگران دریافت کردهاند
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
