پیشرفت‌ها در تحلیل کمّیِ مالی و حسابداری ۲۰۰۸
Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting 2008

پروفسور چنگ-فیو لی، بر اساس مقالات منتشر شده در ۲۶ مجله اصلی مالی، رتبه ۱ و بر اساس مقالات منتشر شده در ۷ مجله برتر مالی، رتبه ۱۶۳ را کسب کرده است (منبع: پرکارترین نویسندگان در ادبیات مالی: ۱۹۵۹-۲۰۰۸، نوشته جین ال. هک و فیلیپ ال. کولی، دانشگاه سنت جوزف و دانشگاه ترینیتی).

پیشرفت‌ها در تحلیل کمیِ مالی و حسابداری، نشریه‌ای سالانه است که به منظور انتشار آخرین تحولات در تحلیل کمیِ مالی و حسابداری منتشر می‌شود. این نشریه، بستری است برای تحلیل‌های آماری و کمیِ مسائل مالی و حسابداری، و همچنین کاربردهای روش‌های کمی در مسائل مدیریت مالی، حسابداری مالی و مدیریت کسب‌وکار. هدف، ارتقای تعامل بین تحقیقات دانشگاهی در حوزه مالی و حسابداری و تحقیقات کاربردی در جامعه مالی و حرفه حسابداری است.

فصل‌های این مجلد طیف گسترده‌ای از موضوعات مهم از جمله تأمین مالی شرکتی و مدیریت بدهی، مدیریت سود، اختیار معامله‌ها و معاملات آتی، بازار سهام و تنوع‌بخشی به پرتفوی را پوشش می‌دهند. این موضوعات برای دانشگاهیان و متخصصان در زمینه مالی بسیار مفید هستند.

نمونه فصل(ها). فصل ۱: محدودیت‌های وثیقه‌ای، مدیریت بدهی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری (۱۲۷ کیلوبایت).

فهرست مطالب: محدودیت‌های وثیقه‌ای، مدیریت بدهی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری (ای. آلیاردی و آر. آندرگاسن)؛ یک مدل استراتژی بازاریابی برنامه‌ریزی درجه دوم مقعر با چرخه‌های عمر محصول (پی. وای. کیم و همکاران)؛ ارزیابی استحکام شواهد ناهنجاری بازار (دبلیو. دی. براون جونیور و همکاران)؛ چرا ارتباط ارزشیِ سود برای شرکت‌های فناوری پیشرفته پایین‌تر است؟ (بی. بی. لی و همکاران)؛ سی سال شواهد کانادایی در مورد تقسیم سهام، تقسیم معکوس سهام و سود سهام (وی. جوگ و پی. سی. ژو)؛ رابطه حجم معاملات روزانه – نوسانات شاخص داو جونز: یک تفسیر رفتاری (ای. اف. دارات و همکاران)؛ قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه سهام: یک رویکرد اختیار معامله (اس. لیو و همکاران)؛ عوامل تعیین‌کننده اثرات برنده‌ها – بازنده‌ها در بازارهای سهام ملی (ام.-اس. پان)؛ مدیریت سود در رای‌گیری شرکتی: شواهدی از اصلاحیه‌های منشور ضد تصاحب (سی.-کی. هوی و همکاران)؛ مدل‌های انتخاب پرتفوی قطعی، تورش انتخاب و یک قهرمان غیرمحتمل (اچ. ای. فیلیپس)؛ ساختار سرمایه شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از داده‌های پانلی از سیستم مالیات بر عایدی سهام استرالیا (ای. تی. مولیک)؛ مومنتوم و بازگشت به میانگین شاخص معاملات آتی نیکی: یک تحلیل زنجیره مارکوف (کی. پنگ و اس. وانگ).

مخاطبان: دانشگاهیان و دانشجویان دکترا در رشته‌های مالی و حسابداری؛ متخصصان مالی در صنعت مالی.

News Professor Cheng-Few Lee ranks #1 based on his publications in the 26 core finance journals, and #163 based on publications in the 7 leading finance journals (Source: Most Prolific Authors in the Finance Literature: 1959OCo2008 by Jean L Heck and Philip L Cooley (Saint Joseph’s University and Trinity University). Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting is an annual publication designed to disseminate developments in the quantitative analysis of finance and accounting. The publication is a forum for statistical and quantitative analyses of issues in finance and accounting, as well as applications of quantitative methods to problems in financial management, financial accounting, and business management. The objective is to promote interaction between academic research in finance and accounting and applied research in the financial community and accounting profession. The chapters in this volume cover a wide range of important topics, including corporate finance and debt management, earnings management, options and futures, equity market, and portfolio diversification. These topics are very useful for both academicians and practitioners in the area of finance. Sample Chapter(s). Chapter 1: Collateral Constraints, Debt Management, and Investment Incentives (127 KB). Contents: Collateral Constraints, Debt Management, and Investment Incentives (E Agliardi & R Andergassen); A Concave Quadratic Programming Marketing Strategy Model with Product Life Cycles (P Y Kim et al.); Evaluating the Robustness of Market Anomaly Evidence (W D Brown, Jr et al.); Why is the Value Relevance of Earnings Lower for High-Tech Firms? (B B Lee et al.); Thirty Years of Canadian Evidence on Stock Splits, Reverse Stock Splits, and Stock Dividends (V Jog & P C Zhu); Intraday Volume OCo Volatility Relation of the DOW: A Behavioral Interpretation (A F Darrat et al.); The Pricing of Initial Public Offerings: An Option Approach (S Liu et al.); Determinants of WinnerOCoLoser Effects in National Stock Markets (M-S Pan); Earnings Management in Corporate Voting: Evidence from Antitakeover Charter Amendments (C-K Hoi et al.); Deterministic Portfolio Selection Models, Selection Bias, and an Unlikely Hero (H E Phillips); Corporate Capital Structure and Firm Value: A Panel Data Evidence from Australia’s Dividend Imputation Tax System (A T Mollik); The Momentum and Mean Reversion of Nikkei Index Futures: A Markov Chain Analysis (K Peng & S Wang). Readership: Academics and PhD students in finance and accounting; finance professionals in the finance industry.