قیمت‌گذاری اختیار معامله و تخمین مدل‌های مالی با R ۲۰۱۱
Option Pricing and Estimation of Financial Models with R 2011

دانلود کتاب قیمت‌گذاری اختیار معامله و تخمین مدل‌های مالی با R ۲۰۱۱ (Option Pricing and Estimation of Financial Models with R 2011) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)

نویسنده	Stefano M. Iacus

ناشر: John Wiley & Sons

دسته: آمار و احتمال, ریاضیات, سرمایه گذاری و اوراق بهادار, فرآیندهای تصادفی, کسب و کار و اقتصاد

۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید

سال انتشار	2011
زبان	English
تعداد صفحه‌ها	472
نوع فایل	pdf
حجم	4.7 MB

از: قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 129,000 تومان است.

دانلود مستقیم PDF

ارسال فایل به ایمیل

پشتیبانی ۲۴ ساعته

هوش‌مصنوعی ترجمه کالیبو

توضیحات

معرفی کتاب قیمت‌گذاری اختیار معامله و تخمین مدل‌های مالی با R ۲۰۱۱

در این کتاب، استنتاج و شبیه‌سازی فرآیندهای تصادفی در حوزه‌ی کالیبراسیون مدل‌ها برای سری‌های زمانی مالی بررسی می‌شود. این سری‌های زمانی مالی، با فرآیندهای زمان پیوسته مدل‌سازی شده و قیمت‌گذاری عددی اختیار معامله روی آن‌ها انجام می‌گیرد. کتاب حاضر، ابتدا مبانی نظریه‌ی احتمال را معرفی کرده و سپس به شرح نحوه‌ی مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی با مدل‌های پیوسته، کالیبره‌کردن آن‌ها از داده‌های گسسته، و در ادامه، پوشش قیمت‌گذاری اختیار معامله با یک یا چند دارایی پایه بر اساس این مدل‌ها می‌پردازد.

تحلیل و پیاده‌سازی مدل‌ها فراتر از چارچوب استاندارد بلک-شولز رفته و شامل مدل‌های سوئیچینگ مارکوف، مدل‌های لوی و سایر مدل‌های دارای پرش (مانند فرآیند تلگراف) می‌شود. موضوعات دیگری که در این کتاب به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از: تخمین نوسانات و کوواریانس، تحلیل نقاط تغییر، گسترش مجانبی و طبقه‌بندی سری‌های زمانی مالی از دیدگاه آماری.

این کتاب شامل مسائل حل‌شده و مثال‌های متعدد است. تمامی مثال‌ها و کدهای R به‌عنوان یک پکیج R اضافی در دسترس هستند، بنابراین تمامی مثال‌ها قابل بازتولید می‌باشند.

فهرست کتاب:

۱. روی جلد

۲. صفحه عنوان

۳. حق چاپ

۴. پیشگفتار

۵. فصل ۱: یک دیدگاه ترکیبی

۶. فصل ۲: احتمال، متغیرهای تصادفی و آمار

۷. فصل ۳: فرآیندهای تصادفی

۸. فصل ۴: روش‌های عددی

۹. فصل ۵: تخمین مدل‌های تصادفی برای مالی

۱۰. فصل ۶: قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی

۱۱. فصل ۷: اختیار معامله آمریکایی

۱۲. فصل ۸: قیمت‌گذاری خارج از مدل استاندارد بلک-شولز

۱۳. فصل ۹: متفرقه

۱۴. پیوست الف: راهنمای “چگونگی” استفاده از R

۱۵. پیوست ب: R در مالی

۱۶. نمایه

توضیحات(انگلیسی)

Presents inference and simulation of stochastic process in the field of model calibration for financial times series modelled by continuous time processes and numerical option pricing. Introduces the bases of probability theory and goes on to explain how to model financial times series with continuous models, how to calibrate them from discrete data and further covers option pricing with one or more underlying assets based on these models.

Analysis and implementation of models goes beyond the standard Black and Scholes framework and includes Markov switching models, Lévy models and other models with jumps (e.g. the telegraph process); Topics other than option pricing include: volatility and covariation estimation, change point analysis, asymptotic expansion and classification of financial time series from a statistical viewpoint.

The book features problems with solutions and examples. All the examples and R code are available as an additional R package, therefore all the examples can be reproduced.