Sale
قیمتگذاری غیرخطی اختیار معامله ۲۰۱۳
Nonlinear Option Pricing 2013
دانلود کتاب قیمتگذاری غیرخطی اختیار معامله ۲۰۱۳ (Nonlinear Option Pricing 2013) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
| نویسنده |
Julien Guyon, Pierre Henry-Labordere |
|---|
ناشر:
CRC Press
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2013 |
|---|---|
| زبان |
English |
| تعداد صفحهها |
484 |
| نوع فایل |
|
| حجم |
6.9 MB |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب قیمتگذاری غیرخطی اختیار معامله ۲۰۱۳
ابزارهای نوین برای حل مسائل قیمتگذاری اختیار معاملهی شما
برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیرخطی که در حوزهی مالی کمی با آنها مواجه میشوید، به روشهای احتمالی پیشرفتهای برای رفع مسائل مربوط به ابعاد نیاز است. کتاب «قیمتگذاری اختیار معاملهی غیرخطی» که توسط دو تن از پیشگامان حوزهی تحقیقات کمی – از جمله “دانشمند مالی سال ۲۰۱۳” از مجلهی ریسک – نوشته شده است، روشهای عددی گوناگونی را برای حل…
فهرست کتاب:
۱. روی جلد
۲. تقدیم
۳. فهرست
۴. پیشگفتار
۵. فهرست تصاویر
۶. فهرست جداول
۷. فصل ۱: قیمتگذاری اختیار معامله به زبان ساده
۸. فصل ۲: مونت کارلو
۹. فصل ۳: گشتی در قیمتگذاری اختیار معامله
۱۰. فصل ۴: معادلات دیفرانسیل پارهای غیرخطی: اندکی تئوری
۱۱. فصل ۵: مثالهایی از مسائل غیرخطی در مالی
۱۲. فصل ۶: مسائل اعمال زود هنگام
۱۳. فصل ۷: معادلات دیفرانسیل تصادفی برگشتی
۱۴. فصل ۸: مدل انقضای نامشخص و مرگ و میر
۱۵. فصل ۹: مدل نوسانپذیری نامشخص
۱۶. فصل ۱۰: معادلات دیفرانسیل تصادفی غیرخطی مککین
۱۷. فصل ۱۱: کالیبراسیون مدلهای نوسانپذیری تصادفی موضعی بر اساس لبخندهای بازار
۱۸. فصل ۱۲: کالیبراسیون مدلهای همبستگی موضعی بر اساس لبخندهای بازار
۱۹. فصل ۱۳: پخشهای شاخهای علامتدار
۲۰. مراجع
توضیحات(انگلیسی)
New Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research-including Risk magazine’s 2013 Quant of the Year-Nonlinear Option Pricing compares various numerical methods for solving hi
Table of Contents
1. Front Cover
2. Dedication
3. Contents
4. Preface
5. List of Figures
6. List of Tables
7. Chapter 1: Option Pricing in a Nutshell
8. Chapter 2: Monte Carlo
9. Chapter 3: Some Excursions in Option Pricing
10. Chapter 4: Nonlinear PDEs: A Bit of Theory
11. Chapter 5: Examples of Nonlinear Problems in Finance
12. Chapter 6: Early Exercise Problems
13. Chapter 7: Backward Stochastic Differential Equations
14. Chapter 8: The Uncertain Lapse and Mortality Model
15. Chapter 9: The Uncertain Volatility Model
16. Chapter 10: McKean Nonlinear Stochastic Differential Equations
17. Chapter 11: Calibration of Local Stochastic Volatility Models to Market Smiles
18. Chapter 12: Calibration of Local Correlation Models to Market Smiles
19. Chapter 13: Marked Branching Diffusions
20. References
دیگران دریافت کردهاند
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
