تکنیک‌های ریاضی در مالی: ابزارهایی برای بازارهای ناکامل – ویرایش دوم ۲۰۰۹
Mathematical Techniques in Finance: Tools for Incomplete Markets – Second Edition 2009

منتشر شده در سال ۲۰۰۳، کتاب *تکنیک‌های ریاضی در امور مالی* به عنوان کتابی درسی و مرجع برای دوره‌های کارشناسی ارشد مالی که حاوی عناصر کمی قابل توجهی هستند، شناخته شده و برای دانشجویان دکتری مالی نیز مناسب است. این ویرایش دوم که به‌طور کامل مورد بازبینی قرار گرفته است، همچنان ترکیبی ماهرانه از کاربردهای عددی و مبانی نظری در اقتصاد، امور مالی و ریاضیات را ارائه می‌دهد و فرصت‌های فراوانی را برای دانشجویان فراهم می‌کند تا به تمرین ریاضیات کاربردی و مباحث پیشرفته در امور مالی بپردازند. آلس چرنی ابزارهایی از حساب دیفرانسیل و انتگرال، جبر خطی، نظریه احتمالات، ریاضیات عددی و برنامه‌نویسی را به کار می‌گیرد تا برخی از جذاب‌ترین مسائل در اقتصاد مالی را به شیوه‌ای قابل فهم تحلیل کند. این کتاب درسی، یک مقدمه عملی و کامل برای قیمت‌گذاری دارایی‌ها، انتخاب بهینه پرتفوی، سنجش ریسک و ارزیابی سرمایه‌گذاری است.

ویرایش جدید شامل آخرین تحقیقات در زمینه بازارهای ناقص و ریسک‌های غیرقابل پوشش است، یک فصل به روش‌های تفاضل محدود اضافه شده و تمام مراجع کتاب‌شناختی به‌طور کامل به‌روزرسانی شده‌اند. هشتاد شکل، بیش از هفتاد مثال، بیست و پنج برنامه کامپیوتری ساده و آماده اجرا، و چندین صفحه گسترده تجربه یادگیری را بهبود می‌بخشند. تمام کدهای کامپیوتری با استفاده از MATLAB بازنویسی شده‌اند و مطالب تکمیلی آنلاین به‌طور کامل به‌روز شده‌اند.

* کتاب درسی استاندارد برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی مالی
* مقدمه‌ای بر قیمت‌گذاری دارایی‌ها، انتخاب پورتفوی، سنجش ریسک و ارزیابی سرمایه‌گذاری
* مثال‌های تفصیلی و کدهای MATLAB در سراسر متن گنجانده شده است
* تمرین‌ها و خلاصه‌های نکات اصلی در پایان هر فصل

Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master’s-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and mathematics, and provides plenty of opportunities for students to practice applied mathematics and cutting-edge finance. Ales Cerný mixes tools from calculus, linear algebra, probability theory, numerical mathematics, and programming to analyze in an accessible way some of the most intriguing problems in financial economics. The textbook is the perfect hands-on introduction to asset pricing, optimal portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation.

The new edition includes the most recent research in the area of incomplete markets and unhedgeable risks, adds a chapter on finite difference methods, and thoroughly updates all bibliographic references. Eighty figures, over seventy examples, twenty-five simple ready-to-run computer programs, and several spreadsheets enhance the learning experience. All computer codes have been rewritten using MATLAB and online supplementary materials have been completely updated.

• A standard textbook for graduate finance courses
• Introduction to asset pricing, portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation
• Detailed examples and MATLAB codes integrated throughout the text
• Exercises and summaries of main points conclude each chapter