پیش‌بینی اقتصادسنجی و تحلیل داده‌های فرکانس بالا ۲۰۰۸
Econometric Forecasting and High-frequency Data Analysis 2008

این کتاب مهم، مجموعه‌ای است از مقالات مروری در زمینه تحلیل داده‌های مالی با فرکانس بالا و پیش‌بینی اقتصادسنجی که توسط پیشگامان این حوزه‌ها، از جمله لارنس کلاین، برنده جایزه نوبل، به نگارش درآمده است. برخی از فصل‌های این کتاب در کارگاه «پیش‌بینی اقتصادسنجی و تحلیل داده‌های با فرکانس بالا» که در ماه می سال 2006 در موسسه علوم ریاضی دانشگاه ملی سنگاپور برگزار شد، به عنوان آموزش برای مخاطبان ارائه گردید. این مقالات برای محققانی که در زمینه‌های اقتصادسنجی کلان و همچنین اقتصادسنجی مالی فعالیت می‌کنند، مفید خواهد بود. علاوه بر این، خوانندگان این فصل‌ها را به عنوان راهنمایی برای مرور ادبیات موجود و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی، سودمند خواهند یافت.

فصل(های) نمونه: پیشگفتار (32 کیلوبایت). فصل 1: عدم قطعیت پیش‌بینی، ارائه و ارزیابی آن* (97 کیلوبایت). فهرست مطالب: عدم قطعیت پیش‌بینی، ارائه و ارزیابی آن (ک.اف. والیس)؛ مدل‌های دانشگاه پنسیلوانیا برای مدل‌سازی اقتصاد کلان با فرکانس بالا (ال.آر. کلاین و اس. اوزموکور)؛ پیش‌بینی سری‌های زمانی فصلی (پی.اچ. فرانسس)؛ فرآیندهای خودرگرسیونی و آفین (سی. گوری‌رو)؛ تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی چندمتغیره (ام. دایسلر).

مخاطبان: متخصصان و محققان در زمینه پیش‌بینی اقتصادسنجی و تحلیل داده‌های مالی.

This important book consists of surveys of high-frequency financial data analysis and econometric forecasting, written by pioneers in these areas including Nobel laureate Lawrence Klein. Some of the chapters were presented as tutorials to an audience in the Econometric Forecasting and High-Frequency Data Analysis Workshop at the Institute for Mathematical Science, National University of Singapore in May 2006. They will be of interest to researchers working in macroeconometrics as well as financial econometrics. Moreover, readers will find these chapters useful as a guide to the literature as well as suggestions for future research. Sample Chapter(s). Foreword (32 KB). Chapter 1: Forecast Uncertainty, Its Representation and Evaluation* (97 KB). Contents: Forecasting Uncertainty, Its Representation and Evaluation (K F Wallis); The University of Pennsylvania Models for High-Frequency Macroeconomic Modeling (L R Klein & S Ozmucur); Forecasting Seasonal Time Series (P H Franses); Car and Affine Processes (C Gourieroux); Multivariate Time Series Analysis and Forecasting (M Deistler). Readership: Professionals and researchers in econometric forecasting and financial data analysis.