مدل‌سازی وابستگی ۲۰۱۱
Dependence Modeling 2011

۱. مقدمه: مدلسازی وابستگی / د. کوروویتسکا — ۲. کاپولا‌های چند متغیره / م. فیشر — ۳. پیدایش تاك‌ها / ر.م. کوک، ه. جو و ک. آس — ۴. نمونه‌برداری متغیرهای شمارشی با همبستگی پیرسون مشخص: مقایسه‌ای بین یک رویکرد نمونه‌برداری ساده و یک رویکرد نمونه‌برداری C-vine / و. ارهارت و س. چازدو — ۵. همبستگی‌های خرد و وابستگی دُمی / ر.م. کوک، س. کوسکی و ه. جو — ۶. معیار اطلاعات کاپولا و پیامدهای آن برای برآوردگر شبه درست‌نمایی ماکزیمم / س. گرونه‌برگ — ۷. مقایسه‌های وابستگی کاپولا‌های تاكی با چهار متغیر یا بیشتر / ه. جو — ۸. وابستگی دُمی در کاپولا‌های تاكی / ه. جو — ۹. شمارش تاک‌ها / اُ. مورالس-ناپلس — ۱۰. تاک‌های منظم: الگوریتم تولید و تعداد کلاس‌های هم‌ارزی / ه. جو، ر.م. کوک و د. کوروویتسکا — ۱۱. قطع بهینه تاک‌ها / د. کوروویتسکا — ۱۲. استنباط بیزی برای D-vineها: تخمین و انتخاب مدل / س. چازدو و آ. مین — ۱۳. تحلیل بارهای الکتریکی استرالیا با استفاده از استنباط بیزی مشترک D-vineها با حاشیه‌های خودرگرسیو / س. چازدو، ف. گارتنر و آ. مین — ۱۴. شبکه‌های اعتقادی بیزی غیرپارامتری در مقابل تاک‌ها / آ. هانئا — ۱۵. مدلسازی وابستگی بین بازده‌های مالی با استفاده از ساختارهای pair-copula / ک. آس و د. برگ — ۱۶. مدل پویای D-vine / آ. هینن و آ. والدسوگو — ۱۷. خلاصه و مسیرهای آینده / د. کوروویتسکا

1. Introduction : Dependence modeling / D. Kurowicka — 2. Multivariate copulae / M. Fischer — 3. Vines arise / R.M. Cooke, H. Joe and K. Aas — 4. Sampling count variables with specified Pearson correlation : A comparison between a naive and a C-vine sampling approach / V. Erhardt and C. Czado — 5. Micro correlations and tail dependence / R.M. Cooke, C. Kousky and H. Joe — 6. The Copula information criterion and Its implications for the maximum pseudo-likelihood estimator / S. Gronneberg — 7. Dependence comparisons of vine copulae with four or more variables / H. Joe — 8. Tail dependence in vine copulae / H. Joe — 9. Counting vines / O. Morales-Napoles — 10. Regular vines : Generation algorithm and number of equivalence classes / H. Joe, R.M. Cooke and D. Kurowicka — 11. Optimal truncation of vines / D. Kurowicka — 12. Bayesian inference for D-vines : Estimation and model selection / C. Czado and A. Min — 13. Analysis of Australian electricity loads using joint Bayesian inference of D-vines with autoregressive margins / C. Czado, F. Gartner and A. Min — 14. Non-parametric Bayesian belief nets versus vines / A. Hanea — 15. Modeling dependence between financial returns using pair-copula constructions / K. Aas and D. Berg — 16. Dynamic D-vine model / A. Heinen and A. Valdesogo — 17. Summary and future directions / D. Kurowicka