Sale
حرکت براونی: راهنمای فرآیندهای تصادفی و حساب استوکاستیک ۲۰۲۱
Brownian Motion: A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus 2021
دانلود کتاب حرکت براونی: راهنمای فرآیندهای تصادفی و حساب استوکاستیک ۲۰۲۱ (Brownian Motion: A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus 2021) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
ناشر:
De Gruyter
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2021 |
|---|---|
| زبان |
English |
| تعداد صفحهها |
533 |
| نوع فایل |
epub, pdf |
| حجم |
34 Mb, 5 Mb |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب حرکت براونی: راهنمای فرآیندهای تصادفی و حساب استوکاستیک ۲۰۲۱
فرآیندهای تصادفی در همه جا در علوم، اقتصاد و مهندسی اتفاق می افتند و درک آنها برای ریاضیدانان (کاربردی)، مهندسان و دانشمندان ضروری است. این کتاب مقدمه ای ساده در مورد حرکت براونی و فرآیندهای تصادفی به طور کلی ارائه می دهد. حرکت براونی نقش ویژه ای دارد، زیرا کل این موضوع را شکل داده است، اکثر پدیده های تصادفی را نشان می دهد در حالی که هنوز هم ساده است، و در بسیاری از مدل های واقعی استفاده می شود. در این نسخه جدید، مطالب زیادی اضافه شده است، و فصل های جدیدی در مورد “کائوس وینر و انتگرال های تکراری ایتو” و “زمان های محلی براونی” وجود دارد.
فهرست کتاب:
۱. پیشگفتار
۲. فهرست مطالب
۳. نمودار وابستگی
۱ چیز جدید رابرت براون
۲ حرکت براونی به عنوان یک فرآیند گاوسی
۳ ساختارهای حرکت براونی
۴ مدل متعارف
۵ حرکت براونی به عنوان یک مارتینگل
۶ حرکت براونی به عنوان یک فرآیند مارکوف
۷ حرکت براونی و نیمگروههای انتقال
۸ ارتباط PDE
۹ تغییرات مسیرهای براونی
۱۰ نظم مسیرهای براونی
۱۱ حرکت براونی به عنوان یک فراکتال تصادفی
۱۲ رشد مسیرهای براونی
۱۳ قانون تابعی لگاریتم تکرار شده استراسن
۱۴ نمایش اسکوروهود
۱۵ انتگرالهای تصادفی: نظریه L۲
۱۶ انتگرالهای تصادفی: بومیسازی
۱۷ انتگرالهای تصادفی: محرکهای مارتینگل
۱۸ فرمول ایتو
۱۹ کاربردهای فرمول ایتو
۲۰ آشوب وینر و انتگرالهای تکراری وینر–ایتو
۲۱ معادلات دیفرانسیل تصادفی
۲۲ حساب دیفرانسیل تصادفی استراتونوویچ
۲۳ درباره انتشار
۲۴ شبیهسازی حرکت براونی توسط بیورن بوچر
۲۸. الف پیوست
۲۹. کتابشناسی
۳۰. نمایه
توضیحات(انگلیسی)
Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.
Table of Contents
1. Preface
2. Contents
3. Dependence chart
1 Robert Brown’s new thing
2 Brownian motion as a Gaussian process
3 Constructions of Brownian motion
4 The canonical model
5 Brownian motion as a martingale
6 Brownian motion as a Markov process
7 Brownian motion and transition semigroups
8 The PDE connection
9 The variation of Brownian paths
10 Regularity of Brownian paths
11 Brownian motion as a random fractal
12 The growth of Brownian paths
13 Strassen’s functional law of the iterated logarithm
14 Skorokhod representation
15 Stochastic integrals: L2-Theory
16 Stochastic integrals: localization
17 Stochastic integrals: martingale drivers
18 Itô’s formula
19 Applications of Itô’s formula
20 Wiener Chaos and iterated Wiener–Itô integrals
21 Stochastic differential equations
22 Stratonovich’s stochastic calculus
23 On diffusions
24 Simulation of Brownian motion by Björn Böttcher
28. A Appendix
29. Bibliography
30. Index
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
