مدل های قیمت گذاری مشتقات اعتباری: مدل ها، قیمت گذاری و پیاده سازی ۲۰۱۳
Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation 2003

دانلود کتاب مدل های قیمت گذاری مشتقات اعتباری: مدل ها، قیمت گذاری و پیاده سازی ۲۰۱۳ (Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation 2003) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)

نویسنده	Philipp J. Schönbucher

ناشر: Wiley

دسته: کسب و کار و اقتصاد, مالی

۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید

سال انتشار	2003
زبان	English
نوع فایل	pdf
حجم	17 Mb

🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.قیمت فعلی: 129,000 تومان.

دانلود مستقیم PDF

ارسال فایل به ایمیل

پشتیبانی ۲۴ ساعته

هوش‌مصنوعی ترجمه کالیبو

توضیحات

معرفی کتاب مدل های قیمت گذاری مشتقات اعتباری: مدل ها، قیمت گذاری و پیاده سازی ۲۰۱۳

بازار مشتقات اعتباری در حال رونق است و برای اولین بار به سمت بخش بانکی گسترش می یابد که قبلاً در معرض مدل سازی کمی بسیار کمی قرار داشته است. این پدیده تعداد زیادی از متخصصان را مجبور کرده است تا برای اولین بار با این موضوع روبرو شوند. مدل های قیمت گذاری مشتقات اعتباری، مروری بسیار جامع بر جدیدترین زمینه های مدل سازی ریسک اعتباری ارائه می دهد که در قیمت گذاری مشتقات اعتباری به کار می رود. این عنوان به عنوان یکی از اولین کتاب هایی که به طور منحصر به فرد بر قیمت گذاری متمرکز شده است، مکمل بسیار خوبی برای سایر کتاب ها در مورد کاربرد مشتقات اعتباری نیز محسوب می شود. این منبع جامع مبتنی بر تکنیک های اثبات شده ای که بارها و بارها آزمایش شده اند، به خوانندگان دانش و راهنمایی لازم برای استفاده موثر از مدل های قیمت گذاری مشتقات اعتباری را ارائه می دهد. مدل های قیمت گذاری مشتقات اعتباری که پر از مثال های مرتبط است که در مسائل قیمت گذاری دنیای واقعی اعمال می شود، راهی روشن برای درک بهتر این موضوع پیچیده ایجاد می کند.

دکتر فیلیپ جی. شونبوخر استاد در موسسه فدرال سوئیس فناوری (ETH) در زوریخ است و دارای مدرک ریاضیات از دانشگاه آکسفورد و دکترای اقتصاد از دانشگاه بن می باشد. او دوره های آموزشی مختلفی را که توسط ICM و CIFT برگزار می شود تدریس کرده است و در کنفرانس های ریسک برای متخصصان در مورد قیمت گذاری مشتقات اعتباری، مدل سازی ریسک اعتباری و پیاده سازی سخنرانی کرده است.

فهرست کتاب:

۱. مدل‌های قیمت‌گذاری ابزارهای مشتقه اعتباری

توضیحات(انگلیسی)

The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon has forced a large number of professionals to confront this issue for the first time. Credit Derivatives Pricing Models provides an extremely comprehensive overview of the most current areas in credit risk modeling as applied to the pricing of credit derivatives. As one of the first books to uniquely focus on pricing, this title is also an excellent complement to other books on the application of credit derivatives. Based on proven techniques that have been tested time and again, this comprehensive resource provides readers with the knowledge and guidance to effectively use credit derivatives pricing models. Filled with relevant examples that are applied to real-world pricing problems, Credit Derivatives Pricing Models paves a clear path for a better understanding of this complex issue.

Dr. Philipp J. Schönbucher is a professor at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, and has degrees in mathematics from Oxford University and a PhD in economics from Bonn University. He has taught various training courses organized by ICM and CIFT, and lectured at risk conferences for practitioners on credit derivatives pricing, credit risk modeling, and implementation.