مدل سازی منحنی بازدهی ۲۰۰۵
Yield Curve Modeling 2005

دانلود کتاب مدل سازی منحنی بازدهی ۲۰۰۵ (Yield Curve Modeling 2005) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)

نویسنده	Y. Stander

ناشر: Palgrave Macmillan

دسته: کسب و کار و اقتصاد, مالی

۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید

سال انتشار	2005
زبان	English
نوع فایل	pdf
حجم	2 Mb

🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.قیمت فعلی: 129,000 تومان.

دانلود مستقیم PDF

ارسال فایل به ایمیل

پشتیبانی ۲۴ ساعته

هوش‌مصنوعی ترجمه کالیبو

توضیحات

معرفی کتاب مدل سازی منحنی بازدهی ۲۰۰۵

این کتاب به خواننده بینش در مورد چگونگی مدل سازی منحنی های بازده در بازارهای مالی ناقص و ناکامل ما می دهد. لیستی گسترده از مدل های منحنی بازده نشان داده شده و مورد بحث قرار می گیرند. با استفاده از ابزارهای واقعی بازار، این مدل ها سپس اعمال می شوند و منحنی های مختلف بازده با یکدیگر مقایسه می شوند. فرض بر این است که خواننده درک اولیه ای از ابزارهای مالی موجود در بازار دارد. مسائل مختلفی که باید در عمل مورد توجه قرار گیرند، مانند قراردادهای روزشمار، قوانین روز کاری، کیفیت اعتباری ابزار و نقدینگی، فقط به چند مورد اشاره می کنیم. همچنین نشان داده می شود که چگونه می توان از منحنی های بازده برای تخمین گسترش اعتباری و حق الزحمه ریسک کشوری استفاده کرد. ایجاد یک مدل منحنی بازده پیامدهایی در مدیریت ریسک دارد. به طور خاص – ریسک های مدل، عملیاتی، نقدینگی و پایه مورد بحث قرار می گیرند.

فهرست کتاب:

۱. جلد

۲. فهرست مطالب

۳. فهرست شکل‌ها

۴. فهرست جدول‌ها

۱. مقدمه

۲. مفاهیم و اصطلاحات

۳. مدل‌های منحنی بازده

۴. مسائل عملی

۵. منحنی‌های بازده در عمل

۶. منحنی‌های بازده واقعی

۷. تخمین صرف ریسک اعتباری، نقدشوندگی و ریسک کشور

۸. مسائل ریسک

۱۳. مراجع

۱۴. نمایه

توضیحات(انگلیسی)

This book will give the reader insight into how to model yield curves in our incomplete and imperfect financial markets. An extensive list of yield curve models are shown and discussed. Using actual market instruments, these models are then applied and the different yield curves are compared. It is assumed that the reader has a basic understanding of the financial instruments available in the market. Various issues that have to be taken into account in practice are discussed, like daycount conventions, business-day rules, the credit quality of the instrument and liquidity to name but a few. It is also shown how yield curves can be used to estimate credit spreads and country risk premiums. Creating a yield curve model has some implications in risk management. Specifically – the model, operational, liquidity and basis risks are discussed.