ریاضیات آپشن‌ها: کمی‌سازی قیمت، بازده، احتمال و ریسک مشتقات ۲۰۱۷
The Mathematics of Options: Quantifying Derivative Price, Payoff, Probability, and Risk 2017

این کتاب برای مدیران باتجربه پرتفوی و معامله‌گران حرفه‌ای آپشن نوشته شده است. راهنمایی عملی است که نحوه به‌کارگیری ریاضیات آپشن را در دنیای تجارت، که نیازمند سنجش‌های ریاضیاتی است، ارائه می‌دهد.

هر معامله‌گر آپشن با طیفی از محاسبات سروکار دارد: مبتدیان با استفاده از فهرستی کوتاه از استراتژی‌ها، شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها را می‌آموزند، در حالی که محققان و دانشگاهیان به راهنماهای فنی پیشرفته روی می‌آورند. با این حال، تقریباً هیچ کتابی برای مدیران باتجربه پرتفوی و معامله‌گران حرفه‌ای آپشن که بین این دو گروه قرار می‌گیرند، وجود ندارد.

مایکل سی. تامست با کتاب *ریاضیات آپشن‌ها* این خلاء آشکار را پر می‌کند؛ راهنمایی عملی با ابزارهای کاربردی برای به‌کارگیری عملی ریاضیات آپشن در دنیایی که نیازمند کمّی‌سازی است. این کتاب مرجعی ارزشمند برای روش‌های پیشرفته ارزیابی مسائل مربوط به قیمت‌گذاری، بازده، احتمال و ریسک است. تامست در سبک نگارش در دسترس خود، مسائل پیچیده و بحث‌برانگیز را – مانند بازده‌های استراتژیک، محاسبات بازگشت سرمایه و آپشن‌های پوششی – که ممکن است در متون مقدماتی به آن‌ها اشاره شود، اما اغلب به طور کامل مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، ساده می‌کند. نتیجه، کتابی جامع است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مفاهیم ریاضیاتی تجارت آپشن‌ها را درک کنند تا بتوانند مهارت‌ها و نتایج خود را بهبود بخشند.

This book is written for the experienced portfolio manager and professional options traders. It is a practical guide offering how to apply options math in a trading world that demands mathematical measurement.
Every options trader deals with an array of calculations: beginners learn to identify risks and opportunities using a short list of strategies, while researchers and academics turn to advanced technical manuals. However, almost no books exist for the experienced portfolio managers and professional options traders who fall between these extremes.
Michael C. Thomsett addresses this glaring gap with The Mathematics of Options, a practical guide with actionable tools for the practical application of options math in a world that demands quantification. It serves as a valuable reference for advanced methods of evaluating issues of pricing, payoff, probability, and risk. In his characteristic approachable style, Thomsettsimplifies complex hot button issues—such as strategic payoffs, return calculations, and hedging options—that may be mentioned in introductory texts but are often underserved. The result is a comprehensive book that helps traders understand the mathematic concepts of options trading so that they can improve their skills and outcomes.