Sale
مدلسازی نوسانات تصادفی ۲۰۱۵
Stochastic Volatility Modeling 2015
دانلود کتاب مدلسازی نوسانات تصادفی ۲۰۱۵ (Stochastic Volatility Modeling 2015) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
| نویسنده |
Lorenzo Bergomi |
|---|
ناشر:
CRC Press
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2015 |
|---|---|
| زبان |
English |
| تعداد صفحهها |
522 |
| نوع فایل |
|
| حجم |
105.2 MB |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب مدلسازی نوسانات تصادفی ۲۰۱۵
مدلسازی نوسانات تصادفی اثر لورنزو برگومی، سرشار از نکات کلیدی، به تشریح چگونگی استفاده از نوسانات تصادفی برای حل مسائلی میپردازد که در مدلسازی مشتقات مالی بروز میکنند، از جمله:
با استفاده از نوسانات تصادفی، به حل کدام مسائل معاملاتی میپردازیم؟ چگونه مدلها را طراحی و میزان ارتباط آنها را ارزیابی میکنیم؟ چگونه تشخیص دهیم کدام مدلها قابل استفاده هستند و چه زمانی از کارایی میافتند؟
فهرست کتاب:
۱. روی جلد
۲. فهرست
۳. پیشگفتار
۴. فصل ۱: مقدمه
۵. فصل ۲: نوسانپذیری محلی
۶. فصل ۳: اختیار معاملههای شروع-به-جلو
۷. فصل ۴: نوسانپذیری تصادفی – مقدمه
۸. فصل ۵: معاوضههای واریانس
۹. فصل ۶: مثالی از دینامیک یک-عاملی: مدل هستون
۱۰. فصل ۷: مدلهای واریانس پیشرو
۱۱. فصل ۸: لبخند مدلهای نوسانپذیری تصادفی
۱۲. فصل ۹: پیوند دادن ویژگیهای ایستا و پویای مدلهای نوسانپذیری تصادفی
۱۳. فصل ۱۰: چه عواملی باعث ایجاد لبخند سهام میشوند؟
۱۴. فصل ۱۱: نوسانپذیری تصادفی چند دارایی
۱۵. فصل ۱۲: مدلهای نوسانپذیری محلی-تصادفی
۱۶. سخن پایانی
۱۷. کتابنامه
۱۸. پشت جلد
توضیحات(انگلیسی)
Packed with insights, Lorenzo Bergomi's Stochastic Volatility Modeling explains how stochastic volatility is used to address issues arising in the modeling of derivatives, including:Which trading issues do we tackle with stochastic volatility? How do we design models and assess their relevance? How do we tell which models are usable and when does c
Table of Contents
1. Front Cover
2. Contents
3. Preface
4. Chapter 1: Introduction
5. Chapter 2: Local volatility
6. Chapter 3: Forward-start options
7. Chapter 4: Stochastic volatility – introduction
8. Chapter 5: Variance swaps
9. Chapter 6: An example of one-factor dynamics: the Heston model
10. Chapter 7: Forward variance models
11. Chapter 8: The smile of stochastic volatility models
12. Chapter 9: Linking static and dynamic properties of stochastic volatility models
13. Chapter 10: What causes equity smiles?
14. Chapter 11: Multi-asset stochastic volatility
15. Chapter 12: Local-stochastic volatility models
16. Epilogue
17. Bibliography
18. Back Cover
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
