Sale
سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک و فاکتور ۲۰۱۵
Risk-Based and Factor Investing 2015
دانلود کتاب سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک و فاکتور ۲۰۱۵ (Risk-Based and Factor Investing 2015) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
| نویسنده |
Emmanuel Jurczenko |
|---|
ناشر:
ISTE Press - Elsevier
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2015 |
|---|---|
| زبان |
English |
| تعداد صفحهها |
486 |
| نوع فایل |
|
| حجم |
23 Mb |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک و فاکتور ۲۰۱۵
این کتاب مجموعه ای از مقالات اخیر نوشته شده توسط دانشگاهیان و متخصصان برجسته در زمینه سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک و فاکتور (RBFI) است.
این مقالات با هدف معرفی خوانندگان به برخی از جدیدترین تحقیقات پیشرفته ای که توسط دانشگاهیان و متخصصان در زمینه راه حل های RBFI انجام شده، نگاشته شده اند. نویسندگان به طور مشترک تکنیک های ساخت پرتفوی غیر مبتنی بر بازده و استراتژی های ریسک پرمیوم سبک سرمایه گذاری را شرح می دهند.
هر فصل به روش های جدید ساخت پرتفوی های استراتژیک و تاکتیکی مبتنی بر ریسک، ساخت و ترکیب استراتژی های فاکتور سیستماتیک و ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری مبتنی بر قوانین مرتبط می پردازد. این کتاب می تواند به مدیران پرتفوی، مالکان دارایی، مشاوران، دانشگاهیان و دانشجویانی که می خواهند درک خود را از علم و هنر سرمایه گذاری مبتنی بر ریسک و فاکتور ارتقا دهند، کمک کند.
* شامل تحقیقات به روز از حوزه های RBFI
* شامل contributions از دانشگاهیان و متخصصان برجسته در این زمینه
* شامل بحث هایی درباره روش های جدید ساخت پرتفوی های استراتژیک و تاکتیکی مبتنی بر ریسک برای متخصصان، دانشگاهیان و دانشجویان
فهرست کتاب:
۱. تصویر روی جلد
۲. صفحه عنوان
۳. فهرست مطالب
۴. حق تکثیر
۵. سپاسگزاری
۶. پیشگفتار
۷. ۱: پیشرفتها در کنترل ریسک سبد سهام
۸. ۲: بتای هوشمند: مدیریت متنوعسازی سبدهای سهام با کمترین واریانس
۹. ۳: روند پیروی، برابری ریسک و تأثیر همبستگیها
۱۰. ۴: متنوعسازی برابری ریسک: امروز هست، فردا نیست؟
۱۱. ۵: تخصیص قوی سبد سهام با محدودیتهای سهم سیستماتیک ریسک
۱۲. ۶: سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک، اما کدام ریسکها؟
۱۳. ۷: هدفگذاری نوسانات
۱۴. ۸: سرمایهگذاری سهام بتای هوشمند در آرامش و طوفان
۱۵. ۹: حل معمای پاداش بازتوازن
۱۶. ۱۰: بتاهای هوشمند: تئوری و ساخت
۱۷. ۱۱: ناهنجاری کمریسک در همه جا: شواهدی از بخشهای سهام
۱۸. ۱۲: ناهنجاری کم نوسان و ترجیح به قمار
۱۹. ۱۳: ناهنجاری بتای پایین و نرخهای بهره
۲۰. ۱۴: عامل سودآوری
۲۱. ۱۵: استقرار تخصیص شاخص چند عاملی در سبدهای نهادی
۲۲. ۱۶: تعریف صرف سهام، یک چارچوب
۲۳. ۱۷: طراحی سبدهای سهام چند عاملی
۲۴. ۱۸: سرمایهگذاری فاکتوری و تکنیکهای ساخت سبد سهام
۲۵. ۱۹: ساخت سبد سهام چند عاملی برای سبدهای فاکتوری مدیریت شده غیرفعال
۲۶. ۲۰: برازش بیش از حد آماری و عملکرد بک تست
۲۷. فهرست نویسندگان
۲۸. فهرست نمایه
توضیحات(انگلیسی)
This book is a compilation of recent articles written by leading academics and practitioners in the area of risk-based and factor investing (RBFI).
The articles are intended to introduce readers to some of the latest, cutting edge research encountered by academics and professionals dealing with RBFI solutions. Together the authors detail both alternative non-return based portfolio construction techniques and investing style risk premia strategies.
Each chapter deals with new methods of building strategic and tactical risk-based portfolios, constructing and combining systematic factor strategies and assessing the related rules-based investment performances. This book can assist portfolio managers, asset owners, consultants, academics and students who wish to further their understanding of the science and art of risk-based and factor investing.
- Contains up-to-date research from the areas of RBFI
- Features contributions from leading academics and practitioners in this field
- Features discussions of new methods of building strategic and tactical risk-based portfolios for practitioners, academics and students
Table of Contents
1. Cover image
2. Title page
3. Table of Contents
4. Copyright
5. Acknowledgements
6. Preface
7. 1: Advances in Portfolio Risk Control
8. 2: Smart Beta: Managing Diversification of Minimum Variance Portfolios
9. 3: Trend-Following, Risk-Parity and the Influence of Correlations
10. 4: Diversifying Risk Parity: In Today, Out Tomorrow?
11. 5: Robust Portfolio Allocation with Systematic Risk Contribution Restrictions
12. 6: Risk-Based Investing but What Risk(s)?
13. 7: Target Volatility
14. 8: Smart Beta Equity Investing Through Calm and Storm
15. 9: Solving the Rebalancing Premium Puzzle
16. 10: Smart Betas: Theory and Construction
17. 11: Low-Risk Anomaly Everywhere: Evidence from Equity Sectors
18. 12: The Low Volatility Anomaly and the Preference for Gambling
19. 13: The Low Beta Anomaly and Interest Rates
20. 14: Factoring Profitability
21. 15: Deploying Multi-Factor Index Allocations in Institutional Portfolios
22. 16: Defining the Equity Premium, a Framework
23. 17: Designing Multi-Factor Equity Portfolios
24. 18: Factor Investing and Portfolio Construction Techniques
25. 19: Multi-Factor Portfolio Construction for Passively Managed Factor Portfolios
26. 20: Statistical Overfitting and Backtest Performance
27. List of Authors
28. Index
دیگران دریافت کردهاند
ممیزیهای بهداشت و ایمنی، محیط زیست و کیفیت: رویکردی مبتنی بر ریسک ۲۰۲۳
Health and Safety, Environment and Quality Audits: A Risk-based Approach 2023
مدیریت عملکرد مبتنی بر ریسک: یکپارچهسازی استراتژی و مدیریت ریسک ۲۰۱۳
Risk-Based Performance Management: Integrating Strategy and Risk Management 2013
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
