Sale
مدیریت کمی صندوقهای سرمایهگذاری ۲۰۰۸
Quantitative Fund Management 2008
دانلود کتاب مدیریت کمی صندوقهای سرمایهگذاری ۲۰۰۸ (Quantitative Fund Management 2008) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
| نویسنده |
M.A.H. Dempster, Gautam Mitra, Georg Pflug |
|---|
ناشر:
CRC Press
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2008 |
|---|---|
| زبان |
English |
| تعداد صفحهها |
486 |
| نوع فایل |
|
| حجم |
5.0 MB |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب مدیریت کمی صندوقهای سرمایهگذاری ۲۰۰۸
مدیریت کمی صندوق سرمایهگذاری
نخستین مجموعهای که این حوزه را در سطوح پویای استراتژیک و تاکتیکی تک دورهای پوشش میدهد. کتاب «مدیریت کمی صندوق سرمایهگذاری» با هدف برطرف کردن عدم تعادل بین پژوهش و عمل، نظریهها و روشهای پیشرو را همراه با کاربرد آنها در مسائل عملی که در صنعت مدیریت صندوق با آنها مواجه میشویم، ارائه میدهد.
تصویری بهروز از کاربردهای پیشرفتهی تکنیکهای بهینهسازی تصادفی پویا در برنامهریزی مالی بلندمدت – بخش نخست کتاب، در ابتدا به این موضوع میپردازد که چگونه تکنیکهای کمی در صنعت سهام، از بهینهسازی اساسی پورتفوی میانگین-واریانس مارکوویتز به سمت مدیریت ریسک و کاربردهای معاملاتی تغییر میکنند. این بخش همچنین جنبههای نوظهور مسائل سرمایهگذاری-مصرف فردی در طول عمر، استراتژیهای تخصیص مجدد پورتفوی با ترکیب ثابت، مدیریت بدهی برای تأمین مالی وامهای مسکن و بدهیهای ملی، و ساخت صندوق بازده تضمینشده را بررسی میکند.
مروری بهروز بر برنامهریزی مالی تاکتیکی و مدیریت ریسک – بخش دوم، رویکردهای محاسباتی غیربدیهی به مدیریت تاکتیکی صندوق را پوشش میدهد. این بخش بر ساخت پورتفو و مدیریت ریسک در سطح اوراق بهادار فردی یا مدیر صندوق در دورهی زمانی تا توازندهی مجدد پورتفو تمرکز دارد. این بخش به بازدههای غیرگاوسی، معاوضههای جدید ریسک و بازده، و استحکام معیارها و تصمیمات پورتفو میپردازد.
آیندهی استفاده از تکنیکهای کمی در مدیریت صندوق – این مجلد با مشارکت آکادمیسینها و دستاندرکاران مشهور، بدون شک باعث شناسایی و پذیرش گستردهتر تکنیکهای بهینهسازی تصادفی در عمل مالی خواهد شد.
فهرست کتاب:
۱. جلد رویی
۲. فهرست
۳. ویراستاران
۴. مشارکتکنندگان
۵. مقدمهای بر مدیریت کمی صندوق
۶. بخش ۱: برنامهریزی مالی پویا
۷. فصل ۱. روندها در مدیریت کمی سهام: نتایج نظرسنجی
۸. فصل ۲. بهینهسازی پورتفوی تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک (VaR)
۹. فصل ۳. مصرف پویا و تخصیص دارایی با اوراق مشتقه
۱۰. فصل ۴. رشد مالی ناشی از نوسانات
۱۱. فصل ۵. پورتفوهای متعادلشده با محدودیت و اطلاعات جانبی
۱۲. فصل ۶. بهبود عملکرد برای سرمایهگذاران بلندمدت: تنوع گسترده، اهرم و استراتژیهای پوشش ریسک
۱۳. فصل ۷. برنامهریزی تصادفی برای تامین مالی استخرهای وام مسکن
۱۴. فصل ۸. روشهای تولید سناریو برای یک استراتژی بهینه بدهی عمومی
۱۵. فصل ۹. حل مسائل ALM از طریق برنامهریزی تصادفی متوالی
۱۶. فصل ۱۰. طراحی صندوقهای با حداقل بازده تضمینشده
۱۷. بخش ۲: ساخت پورتفو و مدیریت ریسک
۱۸. فصل ۱۱. محکزنی صندوق بازنشستگی DC با بهینهسازی پورتفوی با ترکیب ثابت
۱۹. فصل ۱۲. معیارهای منسجم ریسک در رویه روزمره بازار
۲۰. فصل ۱۳. معیارهای منسجم ریسک با ممانهای بالاتر
۲۱. فصل ۱۴. در مورد امکانسنجی بهینهسازی پورتفو تحت کسری مورد انتظار (Expected Shortfall)
۲۲. فصل ۱۵. تحلیل پایداری مدیریت پورتفو با ارزش در معرض ریسک شرطی (Conditional Value-at-Risk)
۲۳. فصل ۱۶. تست استرس برای VaR و CVaR
۲۴. فصل ۱۷. توزیعهای پایدار در رویکرد بلک-لیترمن به تخصیص دارایی
۲۵. فصل ۱۸. ابهام در انتخاب پورتفو
۲۶. فصل ۱۹. مدلهای میانگین-ریسک با استفاده از دو معیار ریسک: یک رویکرد چندهدفه
۲۷. فصل ۲۰. درختهای ضمنی غیرترکیبی و کالیبراسیون برای منحنی خنده نوسانات
۲۸. نمایه
۲۹. جلد پشتی
توضیحات(انگلیسی)
The First Collection That Covers This Field at the Dynamic Strategic and One-Period Tactical Levels. Addressing the imbalance between research and practice, Quantitative Fund Management presents leading-edge theory and methods, along with their application in practical problems encountered in the fund management industry. A Current Snapshot of State-of-the-Art Applications of Dynamic Stochastic Optimization Techniques to Long-Term Financial Planning - The first part of the book initially looks at how the quantitative techniques of the equity industry are shifting from basic Markowitz mean-variance portfolio optimization to risk management and trading applications. This section also explores novel aspects of lifetime individual consumption investment problems, fixed-mix portfolio rebalancing allocation strategies, debt management for funding mortgages and national debt, and guaranteed return fund construction. Up-to-Date Overview of Tactical Financial Planning and Risk Management - The second section covers nontrivial computational approaches to tactical fund management. This part focuses on portfolio construction and risk management at the individual security or fund manager level over the period up to the next portfolio rebalance. It discusses non-Gaussian returns, new risk-return tradeoffs, and the robustness of benchmarks and portfolio decisions. The Future Use of Quantitative Techniques in Fund Management - With contributions from well-known academics and practitioners, this volume will undoubtedly foster the recognition and wider acceptance of stochastic optimization techniques in financial practice.
Table of Contents
1. Front cover
2. Contents
3. Editors
4. Contributors
5. Introduction to Quantitative Fund Management
6. Part 1: Dynamic Financial Planning
7. Chapter 1. Trends in Quantitative Equity Management: Survey Results
8. Chapter 2. Portfolio Optimization under the Value-at-Risk Constraint
9. Chapter 3. Dynamic Consumption and Asset Allocation with Derivative Securities
10. Chapter 4. Volatility-Induced Financial Growth
11. Chapter 5. Constrant Rebalanced Portfolios and Side-Information
12. Chapter 6. Improving Performance for Long-Term Investors: Wide Diversification, Leverage and Overlay Strategies
13. Chapter 7. Stochastic Programming for Funding Mortgage Pools
14. Chapter 8. Scenario-Geneeration Methods for an Optimal Public Debt Strategy
15. Chapter 9. Solving ALM Problems via Sequential Stochastic Programming
16. Chapter 10. Designing Minimum Guaranteed Return Funds
17. Part 2: Portfolio Construction and Risk Management
18. Chapter 11. DC Pension Fund Benchmarking with Fixed-Mix Portfolio Optimization
19. Chapter 12. Coherent Measures of Risk in Everyday Market Practice
20. Chapter 13. Higher Moment Coherent Risk Measures
21. Chapter 14. On the Feasibility of Portfolio Optimization under Expected Shortfall
22. Chapter 15. Stability Analysis of Portfolio Management with Conditional Value-at-Risk
23. Chapter 16. Stress Testing for VaR and CVaR
24. Chapter 17. Stable Distributions in the Black-Litterman Approach to Asset Allocation
25. Chapter 18. Ambiguity in Portfolio Selection
26. Chapter 19. Mean-Risk Models Using Two Risk Measures: A Multi-Objective Approach
27. Chapter 20. Implied Non-Recombining Trees and Calibration for the Volatility Smile
28. Index
29. Back cover
دیگران دریافت کردهاند
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
