مسائل و راه حل‌ها در مالی ریاضی، جلد ۲: ابزارهای مشتقه سهام ۲۰۱۷
Problems and Solutions in Mathematical Finance, Volume 2: Equity Derivatives 2017

مسائل و راه حل‌ها در مالیِ ریاضی، جلد دوم، یک منبع نوآورانه برای متخصصان و دانشجویان رشته‌ی کمی (Quantitative) است که در آن، راهنمایی‌هایی در مورد طیف وسیعی از مسائل ریاضیِ مطرح‌شده در صنعت مالی ارائه می‌شود. این جلد، به‌طور خاص بر مسائل مربوط به مشتقات سهام تمرکز دارد و با مسائل ابتدایی در اوراق بهادار مشتقه آغاز شده و سپس به کاربردهای پیشرفته‌تر، از جمله ساخت سطوح نوسان (Volatility Surfaces) برای قیمت‌گذاری آپشن‌های اگزوتیک، می‌پردازد. این کتاب، با ارائه روشی برای حل مسائل نظری و عملی، ضمن توضیح محدودیت‌های مدل‌های مالی، به خوانندگان کمک می‌کند تا مهارت‌های مورد نیاز برای پیشرفت در حرفه‌ی خود را توسعه دهند. متن کتاب، طیف گسترده‌ای از قیمت‌گذاری مشتقات، مانند آپشن‌های اروپایی، آمریکایی، آسیایی، مانع‌دار (Barrier) و سایر آپشن‌های اگزوتیک را پوشش می‌دهد. پیوست‌های گسترده، خلاصه‌ای از فرمول‌های مهم حساب دیفرانسیل و انتگرال، نظریه احتمالات و معادلات دیفرانسیل را برای سهولت خوانندگان ارائه می‌دهند.

این کتاب به عنوان جلد دوم از مجموعه‌ی چهار جلدیِ مسائل و راه حل‌ها در مالیِ ریاضی، توضیحات واضحی از ریاضیاتِ پشتِ مشتقات سهام ارائه می‌دهد تا به خوانندگان کمک کند تا درک عمیق‌تری از سازوکارهای آن‌ها و تسلط بیشتری بر محاسبات مربوطه پیدا کنند.

• مروری بر مبانی مشتقات سهام
• کار کردن روی مسائل، از اوراق بهادار پایه تا قیمت‌گذاری اوراق اگزوتیک پیشرفته
• بررسی روش‌های عددی و استخراج دقیق راه‌حل‌های تحلیلی (Closed-Form)
• بهره‌گیری از فرمول‌های مربوط به احتمالات، معادلات دیفرانسیل و موارد دیگر

مالیِ ریاضی، برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی، پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری، بر مدل‌های ریاضی، روش‌های عددی، الگوریتم‌های محاسباتی و شبیه‌سازی‌ها تکیه دارد. برای متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ی مالیِ کمی، مسائل و راه حل‌ها در مالیِ ریاضی، جلد دوم، راهنمایی‌های ضروری را عمدتاً در زمینه‌ی مشتقات سهام ارائه می‌دهد.

Problems and Solutions in Mathematical Finance Volume II is an innovative reference for quantitative practitioners and students, providing guidance through a range of mathematical problems encountered in the finance industry. This volume focuses solely on equity derivatives problems, beginning with basic problems in derivatives securities before moving on to more advanced applications, including the construction of volatility surfaces to price exotic options. By providing a methodology for solving theoretical and practical problems, whilst explaining the limitations of financial models, this book helps readers to develop the skills they need to advance their careers. The text covers a wide range of derivatives pricing, such as European, American, Asian, Barrier and other exotic options. Extensive appendices provide a summary of important formulae from calculus, theory of probability, and differential equations, for the convenience of readers.

As Volume II of the four-volume Problems and Solutions in Mathematical Finance series, this book provides clear explanation of the mathematics behind equity derivatives, in order to help readers gain a deeper understanding of their mechanics and a firmer grasp of the calculations.

• Review the fundamentals of equity derivatives
• Work through problems from basic securities to advanced exotics pricing
• Examine numerical methods and detailed derivations of closed-form solutions
• Utilise formulae for probability, differential equations, and more

Mathematical finance relies on mathematical models, numerical methods, computational algorithms and simulations to make trading, hedging, and investment decisions. For the practitioners and graduate students of quantitative finance, Problems and Solutions in Mathematical Finance Volume II provides essential guidance principally towards the subject of equity derivatives.