انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه‌سازی چندهدفه ۲۰۱۷
Portfolio Selection Using Multi-Objective Optimisation 2017

این کتاب به بررسی پارادوکس ریسک-بازده در انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن معیارهای چند هدفه می‌پردازد. پژوهش‌های تجربی ارائه شده در این اثر، به توسعه مدل‌های جایگزین سبد سهام و عملکرد نسبی آن‌ها در چارچوب ریسک/بازده می‌پردازد تا راهکارهایی برای بهینه‌سازی چند هدفه ارائه دهد.

علاوه بر تشریح فنون مربوط به پروفایل‌سازی سرمایه‌گذاران انفرادی و برنامه‌ریزی سبد سهام، این کتاب یک رویکرد جدید و کاربردی برای بهینه‌سازی سبد سهام با اهداف متعدد نیز ارائه می‌دهد. این اثر برای سرمایه‌گذاران نهادی خارجی (FIIs)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سرمایه‌گذاران، محققان و دانشجویان این حوزه، جذاب و مفید خواهد بود.

This book explores the risk-return paradox in portfolio selection by incorporating multi-objective criteria. Empirical research is presented on the development of alternate portfolio models and their relative performance in the risk/return framework to provide solutions to multi-objective optimization. Next to outlining techniques for undertaking individual investor’s profiling and portfolio programming, it also offers a new and practical approach for multi-objective portfolio optimization. This book will be of interest to Foreign Institutional Investors (FIIs), Mutual Funds, investors, and researchers and students in the field.