پل ویلموت دربارۀ مالیۀ کمّی ۲۰۱۳
Paul Wilmott on Quantitative Finance 2013

پل ویلموت دربارۀ مالیۀ کمّی، ویرایش دوم، نگاهی کاملاً به‌روزرسانی‌شده به مشتقات و مهندسی مالی ارائه می‌دهد که در سه جلد به همراه یک لوح فشردۀ اضافی منتشر شده است.جلد ۱: مبانی ریاضی و مالی؛ نظریۀ پایه‌ای مشتقات؛ ریسک و بازده.
خواننده با ابزارهای ریاضی بنیادی و مفاهیم مالی مورد نیاز برای درک مالیۀ کمّی، مدیریت پورتفولیو و مشتقات آشنا می‌شود. تشابهاتی بین دنیای محترم سرمایه‌گذاری و دنیای نه‌چندان محترم قمار ترسیم می‌شود.

جلد ۲: قراردادهای اگزوتیک و وابستگی به مسیر؛ مدل‌سازی درآمد ثابت و مشتقات؛ ریسک اعتباری
در این جلد، خواننده کاربردهای بیشتر ریاضیات تصادفی را در مسائل مالی جدید و بازارهای مختلف مشاهده می‌کند.

جلد ۳: مباحث پیشرفته؛ روش‌های عددی و برنامه‌ها.
در این جلد، خواننده وارد قلمرویی می‌شود که به‌ندرت در کتاب‌های درسی دیده می‌شود، یعنی تحقیقات پیشتاز. روش‌های عددی نیز معرفی می‌شوند تا مدل‌ها بتوانند با دقت و سرعت حل شوند.

در سراسر این مجلدات، نویسنده، به‌منظور نمایش عینی نکاتی که مطرح می‌کند، تصاویری متعدد از صفحۀ نمایش بلومبرگ را همراه با کد ضروری ویژوال بیسیک، توضیحات گسترده از مدل‌ها، بازتولید برگه‌های شرایط و جدول‌های طبقه‌بندی آپشن‌ها گنجانده است. علاوه بر رویکرد عملی کتاب، خود نویسنده نیز در سراسر کتاب حضور دارد—به شکل کارتونی، که خوانندگان از شنیدن آن خوشحال خواهند شد—تا شخصاً بخش‌ها و مسائل کلیدی مورد بحث را برجسته و توضیح دهد.

توجه: لوح فشردۀ CD-ROM/DVD و سایر مواد تکمیلی به عنوان بخشی از فایل کتاب الکترونیکی گنجانده نشده‌اند.

Paul Wilmott on Quantitative Finance, Second Edition provides a thoroughly updated look at derivatives and financial engineering, published in three volumes with additional CD-ROM.

Volume 1: Mathematical and Financial Foundations; Basic Theory of Derivatives; Risk and Return.
The reader is introduced to the fundamental mathematical tools and financial concepts needed to understand quantitative finance, portfolio management and derivatives. Parallels are drawn between the respectable world of investing and the not-so-respectable world of gambling.

Volume 2: Exotic Contracts and Path Dependency; Fixed Income Modeling and Derivatives; Credit Risk
In this volume the reader sees further applications of stochastic mathematics to new financial problems and different markets.

Volume 3: Advanced Topics; Numerical Methods and Programs.
In this volume the reader enters territory rarely seen in textbooks, the cutting-edge research. Numerical methods are also introduced so that the models can now all be accurately and quickly solved.

Throughout the volumes, the author has included numerous Bloomberg screen dumps to illustrate in real terms the points he raises, together with essential Visual Basic code, spreadsheet explanations of the models, the reproduction of term sheets and option classification tables. In addition to the practical orientation of the book the author himself also appears throughout the book—in cartoon form, readers will be relieved to hear—to personally highlight and explain the key sections and issues discussed.

Note: CD-ROM/DVD and other supplementary materials are not included as part of eBook file.