شبیه‌سازی مونت‌کارلو با کاربردهایی در مالیه ۲۰۱۲
Monte Carlo Simulation with Applications to Finance 2012

این کتاب که بر اساس درس شبیه‌سازی مونت‌کارلو نویسنده در دانشگاه براون تدوین شده، مقدمه‌ای خودآموز به روش‌های مونت‌کارلو در مهندسی مالی ارائه می‌دهد. در این کتاب، تکنیک‌های رایج کاهش واریانس، روش آنتروپی متقابل و شبیه‌سازی مدل‌های فرایند انتشار پوشش داده می‌شوند.

این کتاب که به حداقل دانش پیش‌زمینه در ریاضیات و مالی نیاز دارد، شامل مثال‌های متعددی از قیمت‌گذاری اختیار معامله، تحلیل ریسک و تحلیل حساسیت و همچنین تمرین‌های کدنویسی با دست و قلم و MATLAB در پایان هر فصل است.

Developed from the author’s course on Monte Carlo simulation at Brown University, this text provides a self-contained introduction to Monte Carlo methods in financial engineering. It covers common variance reduction techniques, the cross-entropy method, and the simulation of diffusion process models. Requiring minimal background in mathematics and finance, the book includes numerous examples of option pricing, risk analysis, and sensitivity analysis as well as many hand-and-paper and MATLAB coding exercises at the end of every chapter.