مدیریت ریسک در بانکداری تجاری و خرده‌فروشی ۲۰۱۲
Managing Risks in Commercial and Retail Banking 2012

مدیریت ریسک‌ها در بانکداری تجاری و خرده‌فروشی نگاهی عمیق و منطقی به برخورد با تمام جنبه‌های مدیریت ریسک در بخش بانکی دارد. این کتاب با ارائه موقعیت‌ها و مثال‌های واقعی، فرآیندهای پیچیده را به شیوه‌ای ساده ارائه می‌کند.

این کتاب به بررسی تمام ابعاد ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه هستند می‌پردازد—هم ریسک‌های مالی—اعتباری، بازار و عملیاتی—و هم ریسک‌های غیرمالی—پولشویی، فناوری اطلاعات، استراتژی کسب و کار، حقوقی و اعتباری. با تمرکز بر روش‌ها و مدل‌هایی برای شناسایی، اندازه‌گیری، نظارت و کنترل ریسک‌ها، توصیه‌های عملی ارائه می‌دهد که توسط نظریه‌های قوی پشتیبانی می‌شوند، بدون اینکه به استفاده از فرمول‌های پیچیده ریاضی و آماری متوسل شود.

نویسنده، آمالندو گوش، موضوعاتی را آشکار می‌کند که معمولاً در کتاب‌های مدیریت ریسک بانکی وجود ندارند—مانند طراحی چارچوب کنترل، معماری مدیریت ریسک، رتبه‌بندی ریسک اعتباری، قیمت‌گذاری وام مبتنی بر ریسک، تجزیه و تحلیل پورتفوی، برنامه‌ریزی تداوم کسب و کار و حاکمیت شرکتی.

• نویسنده تجربه گسترده‌ای در انواع بانک‌ها و مؤسسات بزرگ در سراسر جهان دارد و در پی بحران مالی جهانی، دیدگاه تازه‌ای ارائه می‌کند.
• رویکردی جدید با استفاده از مدل‌های رتبه‌بندی ریسک اعتباری انواع مختلف وام‌گیرندگان، روش‌شناسی اختصاص وزن برای استخراج رتبه و فرآیند امتیازدهی ارائه می‌دهد.
• مباحث اساسی حاکمیت شرکتی و گزینه‌های ارزیابی ریسک اعتباری مطابق با توصیه‌های ارائه شده در توافقنامه جدید بازل سرمایه را پوشش می‌دهد.
• روش‌شناسی ممیزی داخلی مبتنی بر ریسک، از جمله تکنیک‌هایی را توضیح می‌دهد که شعب بانک را قادر می‌سازد تا از روش‌های ممیزی قدیمی مبتنی بر تراکنش عبور کنند.

با ترتیب منطقی جنبه‌های مدیریت ریسک، طرح‌بندی کتاب برای ارائه‌ها ایده‌آل است و آن را به ابزاری مفید برای آموزش مدیریت ریسک تبدیل می‌کند.

Managing Risks in Commercial and Retail Banking takes an in-depth, logical look at dealing with all aspects of risk management within the banking sector. It presents complex processes in a simplified way by providing real-life situations and examples.

The book examines all dimensions of the risks that banks face—both the financial risks—credit, market, and operational—and the non-financial risks—money laundering, information technology, business strategy, legal, and reputational. Focusing on methods and models for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, it provides practical advice backed up by solid theories, without resorting to the use of complicated mathematical and statistical formulas.

Author Amalendu Ghosh exposes topics that are usually absent in books on managing banking risk—such as design of control framework, risk management architecture, credit risk rating, risk-based loan pricing, portfolio analysis, business continuity planning, and corporate governance.

• Author has extensive experience with a variety of major banks and institutions worldwide and brings a fresh perspective in the wake of the global finance crisis
• Presents a novel approach using models of the credit risk rating of different types of borrowers, the methodology for assigning weights for deriving the rating, and the scoring process
• Covers the essentials of corporate governance and options for credit risk assessment in line with the recommendations made in the New Basel Capital Accord
• Explains the methodology of risk-based internal audit, including techniques to enable bank branches to switch over from the old transaction-based audit methods

With its logical sequence of the aspects of risk management, the book’s layout is ideal for presentations, making it a handy tool for risk management training