ریسک نرخ بهره در ترازنامه بانکی: راهنمای بهترین روش برای مدیریت و پوشش ریسک ۲۰۲۱
Interest Rate Risk in the Banking Book: A Best Practice Guide to Management and Hedging 2021

ریسک نرخ بهره در ترازنامه بانکی (IRRBB) به دلیل الزامات قانونی که در چند سال اخیر در حال رشد و هدایت صنعت بانکداری بوده، اهمیت پیدا کرده است. اهمیت IRRBB برای بانک‌ها در حال تغییر است و از یک الزام قانونی «صرف»، به عاملی مؤثر بر سودآوری کلی یک مؤسسه مالی تبدیل می‌شود. کتاب *ریسک نرخ بهره در ترازنامه بانکی* بهترین شیوه‌ها برای مدیریت این مقوله مهم ریسک را روشن می‌کند و تجزیه و تحلیل دقیقی از استراتژی‌های پوشش ریسک، مثال‌های عملی و مطالعات موردی مبتنی بر تجربه نویسنده ارائه می‌دهد. این کتاب راهنما سرشار از بینش‌های عملی در مورد رویکرد روش‌شناختی و محتویات گزارش ALCO، سیاست IRRBB، ICAAP، بیانیه میزان ریسک‌پذیری (RAS) و مستندات مدل است. این کتاب برای بخش‌های خزانه‌داری، ریسک و مالی در نظر گرفته شده است و در بهبود و بهینه‌سازی چارچوب و استراتژی IRRBB آن‌ها مفید است. در پایان این سفر IRRBB، خواننده به تمام ابزارهای لازم برای ایجاد یک چارچوب فعال و سازگار در یک مؤسسه مالی مجهز خواهد شد.

* درک به‌روزی از چشم‌انداز در حال تحول مقررات برای IRRBB به دست آورید.
* یاد بگیرید که چگونه تجزیه و تحلیل شکاف سررسید، تجزیه و تحلیل حساسیت و استراتژی پوشش ریسک را در زمینه‌های بانکی به کار ببرید.
* درک کنید که چگونه رفتار مشتری بر ریسک نرخ بهره تأثیر می‌گذارد و چگونه پیامدهای آن را مدیریت کنید.
* مطالعات موردی را بررسی کنید که نمایانگر ریسک‌های کلیدی IRRBB و پیامدهای آن‌ها هستند.

کتاب *ریسک نرخ بهره در ترازنامه بانکی*، نوشته‌ی بیاتا لوبینسکا، کارشناس ریسک بازار لندن، منبع معتبر در مورد این موضوع در حال تحول است.

Introduces practical approaches for optimizing management and hedging of Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) driven by fast evolving regulatory landscape and market expectations.

Interest rate risk in the banking book (IRRBB) gained its importance through the regulatory requirements that have been growing and guiding the banking industry for the last couple of years. The importance of IRRBB is shifting for banks, away from ‘just’ a regulatory requirement to having an impact on the overall profitability of a financial institution. Interest Rate Risk in the Banking Book sheds light on the best practices for managing this importance risk category and provides detailed analysis of the hedging strategies, practical examples, and case studies based on the author’s experience. This handbook is rich in practical insights on methodological approach and contents of ALCO report, IRRBB policy, ICAAP, Risk Appetite Statement (RAS) and model documentation. It is intended for the Treasury, Risk and Finance department and is helpful in improving and optimizing their IRRBB framework and strategy. By the end of this IRRBB journey, the reader will be equipped with all the necessary tools to build a proactive and compliant framework within a financial institution.

• Gain an updated understanding of the evolving regulatory landscape for IRRBB
• Learn to apply maturity gap analysis, sensitivity analysis, and the hedging strategy in banking contexts • Understand how customer behavior impacts interest rate risk and how to manage the consequences
• Examine case studies illustrating key IRRBB exposures and their implications

Written by London market risk expert Beata Lubinska, Interest Rate Risk in the Banking Book is the authoritative resource on this evolving topic.