راهنمای اقتصادسنجی مالی: ابزارها و فنون ۲۰۱۰
Handbook of Financial Econometrics: Tools and techniques 2010

این مجموعه مقالات اصیل — که طی 8 سال گردآوری شده است — نوری تابناک بر پیشرفت‌های اخیر در اقتصادسنجی مالی می‌تاباند. از بررسی ابزارهای ریاضی و آماری برای درک فرآیندهای مارکوف غیرخطی گرفته تا کاوشی در سیر تحول سری‌های زمانی در مبادله‌ی ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، محققان برجسته، یاسین آیت-صحالیا و لارس پیتر هانسن، وضعیت فعلی دانش را محک می‌زنند، در حالی که مشارکت‌کنندگان چارچوبی برای رشد آن بنا می‌کنند. خواه در حضور عدم قطعیت آماری باشد یا مزایا و محدودیت‌های اثبات‌شده‌ی مدل‌های ارزش در معرض خطر، خوانندگان درخواهند یافت که محدودیت‌های کمی می‌توانند بر ارزش این اثر دیرانتظار اعمال کنند.

* ارائه‌ی یک بررسی گسترده از تحقیقات کنونی — از توصیف‌های موضعی از پویایی فرآیند مارکوف گرفته تا فعالیت تجاری بازار مالی.

* نویسندگان شامل رابرت انگل، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل و دیگر اقتصادسنج‌های برجسته هستند.

* ارائه وضوح روش و توضیحی که در مجموعه‌های دیگر اقتصادسنجی مالی یافت نمی‌شود.

This collection of original articles—8 years in the making—shines a bright light on recent advances in financial econometrics. From a survey of mathematical and statistical tools for understanding nonlinear Markov processes to an exploration of the time-series evolution of the risk-return tradeoff for stock market investment, noted scholars Yacine Aït-Sahalia and Lars Peter Hansen benchmark the current state of knowledge while contributors build a framework for its growth. Whether in the presence of statistical uncertainty or the proven advantages and limitations of value at risk models, readers will discover that they can set few constraints on the value of this long-awaited volume.

• Presents a broad survey of current research—from local characterizations of the Markov process dynamics to financial market trading activity.
• Contributors include Nobel Prize laureate Robert Engle and other leading econometricians
• Offers a clarity of method and explanation unavailable in other financial econometrics collections