مدیریت ریسک مالی: کاربردها در مدیریت بازار، اعتبار، دارایی و بدهی و ریسک در سطح شرکت ۲۰۱۵
Financial Risk Management: Applications in Market, Credit, Asset and Liability Management and Firmwide Risk 2015

کتاب *مدیریت ریسک مالی* نگاهی عمیق به ریسک بانکداری در مقیاس جهانی ارائه می‌دهد، و بررسی جامعی از بازبینی جامع سرمایه (CCAR) ایالات متحده و آزمون‌های استرس سازمان بانکداری اروپا (EBA) را شامل می‌شود. این کتاب که توسط متخصصان ارشد محصولات و مدیریت ریسک بانکداری جهانی در SAS نوشته شده است، جدیدترین اطلاعات و دیدگاه‌های تخصصی در مورد مدیریت ریسک واقعی را ارائه می‌کند. بحث با مروری بر روش‌های محاسبه و مدیریت انواع ریسک آغاز می‌شود، سپس به بررسی مبانی اقتصادی مدیریت ریسک مدرن و اهمیت روزافزون مدیریت ریسک مدل می‌پردازد. ریسک بازار، ریسک اعتباری پورتفوی، ریسک اعتباری طرف مقابل، ریسک نقدینگی، تحلیل سودآوری، آزمون استرس و سایر موارد، جزء به جزء تشریح و بررسی می‌شوند و شما را به استراتژی‌هایی مجهز می‌کنند که برای ساخت یک سیستم مدیریت ریسک قوی به آن نیاز دارید. این کتاب خوانندگان را از تحلیل اولیه ریسک بازار به آخرین پیشرفت‌های مهم در تمامی رشته‌های ریسک مالی در صنعت بانکداری می‌برد. روش‌های کمی با بحث‌های موردی تجاری فراوان و مثال‌هایی تشریح می‌شوند که نحوه استفاده از آن‌ها را در عمل نشان می‌دهند. فصل‌هایی که به ریسک در کل شرکت و آزمون استرس اختصاص داده شده‌اند، به روش‌های مختلفی که برای حوزه‌های ریسک خاص توسعه یافته‌اند، اشاره می‌کنند و توضیح می‌دهند که چگونه این روش‌ها در سطح کل شرکت با هم کار می‌کنند. از آنجایی که مقررات ریسک، محرک بسیاری از شیوه‌های اخیر بوده است، این کتاب همچنین به مقررات جهانی فعلی در حوزه‌های ریسک مالی مرتبط است.

مدیریت ریسک یکی از سریع‌ترین بخش‌های رو به رشد صنعت بانکداری است که ناشی از نقش واسطه‌گری اساسی بانک‌ها در اقتصاد جهانی و افزایش رفتارهای ریسک‌پذیر سودمحور در این صنعت است. این کتاب حاصل تجربه نویسندگان در توسعه و پیاده‌سازی تحلیل‌های ریسک در بانک‌ها در سراسر جهان است و یک راهنمای جامع و کمّی‌محور مدیریت ریسک را به طور خاص برای متخصصان ارائه می‌دهد.

* محاسبه و مدیریت ریسک بازار، اعتبار، دارایی و بدهی
* انجام آزمون استرس اقتصاد کلان و اقدام بر اساس نتایج
* به روز رسانی اطلاعات در مورد شیوه‌های نظارتی و مدیریت ریسک مدل
* بررسی ساختار و ایجاد سیستم‌های ریسک مالی
* بررسی دقیق قیمت‌گذاری انتقال وجه، تحلیل سودآوری و موارد دیگر

توانایی کمّی با سرعت بسیار زیادی هم از نظر روش‌شناختی و هم از نظر فناوری در حال افزایش است. متخصصان ریسک باید همگام با این تغییرات پیش بروند و از هر ابزاری که در اختیار دارند، استفاده کنند. *مدیریت ریسک مالی* راهنمای متخصصان برای پیش‌بینی، کاهش و جلوگیری از ریسک در صنعت بانکداری مدرن است.
ISBN: 9781119157243

Financial Risk Management presents an in-depth look at banking risk on a global scale, including comprehensive examination of the U.S. Comprehensive Capital Analysis and Review, and the European Banking Authority stress tests. Written by the leaders of global banking risk products and management at SAS, this book provides the most up-to-date information and expert insight into real risk management. The discussion begins with an overview of methods for computing and managing a variety of risk, then moves into a review of the economic foundation of modern risk management and the growing importance of model risk management. Market risk, portfolio credit risk, counterparty credit risk, liquidity risk, profitability analysis, stress testing, and others are dissected and examined, arming you with the strategies you need to construct a robust risk management system. The book takes readers through a journey from basic market risk analysis to major recent advances in all financial risk disciplines seen in the banking industry. The quantitative methodologies are developed with ample business case discussions and examples illustrating how they are used in practice. Chapters devoted to firmwide risk and stress testing cross reference the different methodologies developed for the specific risk areas and explain how they work together at firmwide level. Since risk regulations have driven a lot of the recent practices, the book also relates to the current global regulations in the financial risk areas.

Risk management is one of the fastest growing segments of the banking industry, fueled by banks’ fundamental intermediary role in the global economy and the industry’s profit-driven increase in risk-seeking behavior. This book is the product of the authors’ experience in developing and implementing risk analytics in banks around the globe, giving you a comprehensive, quantitative-oriented risk management guide specifically for the practitioner.

• Compute and manage market, credit, asset, and liability risk
• Perform macroeconomic stress testing and act on the results
• Get up to date on regulatory practices and model risk management
• Examine the structure and construction of financial risk systems
• Delve into funds transfer pricing, profitability analysis, and more

Quantitative capability is increasing with lightning speed, both methodologically and technologically. Risk professionals must keep pace with the changes, and exploit every tool at their disposal. Financial Risk Management is the practitioner’s guide to anticipating, mitigating, and preventing risk in the modern banking industry.