حباب‌ها و سقوط‌های بازار مالی، ویرایش دوم: ویژگی‌ها، علل و اثرات ۲۰۱۸
Financial Market Bubbles and Crashes, Second Edition: Features, Causes, and Effects 2018

دانلود کتاب حباب‌ها و سقوط‌های بازار مالی، ویرایش دوم: ویژگی‌ها، علل و اثرات ۲۰۱۸ (Financial Market Bubbles and Crashes, Second Edition: Features, Causes, and Effects 2018) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)

نویسنده	Harold L. Vogel

ناشر: Springer

دسته: اقتصاد, اقتصاد کلان, اقتصادسنجی, پول و سیاست‌های پولی, تاریخ اقتصادی, کسب و کار و اقتصاد, مالی

۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید

سال انتشار	2018
زبان	English
تعداد صفحه‌ها	477
نوع فایل	pdf
حجم	7.7 MB

🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.قیمت فعلی: 129,000 تومان.

دانلود مستقیم PDF

ارسال فایل به ایمیل

پشتیبانی ۲۴ ساعته

هوش‌مصنوعی ترجمه کالیبو

توضیحات

معرفی کتاب حباب‌ها و سقوط‌های بازار مالی، ویرایش دوم: ویژگی‌ها، علل و اثرات ۲۰۱۸

در دنیای اقتصاد، حباب‌های قیمتی دارایی‌های مالی عموماً به دوره‌هایی اطلاق می‌شوند که در آن‌ها قیمت‌ها با سرعت قابل توجهی افزایش یافته و از الگوهای ارزشیابی و روابط تاریخی دارایی‌ها فاصله می‌گیرند. اقتصاددانان مالی دهه‌هاست که تلاش کرده‌اند تا از دریچه انتظارات عقلانی، بازارهای کارآمد، و مدل‌های تعادلی، آربیتراژ، و قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مطالعه و تفسیر حباب‌ها بپردازند، اما در جهت ایجاد یک نظریه سازگار و قابل اعتماد که چگونگی و چرایی تکامل حباب‌ها (و سقوط‌ها) را توضیح دهد و همچنین بتواند آن‌ها را تعریف، اندازه‌گیری و مقایسه کند، پیشرفت چندانی نداشته‌اند. این کتاب رویکردی جدید و متفاوت را ارائه می‌دهد که مبتنی بر این مفهوم اساسی است که حباب‌ها و سقوط‌ها بازتاب‌دهنده سهمیه‌بندی فوری سمت تقاضا هستند، به این معنی که با آشکار شدن چنین شرایط حادی، ملاحظات مربوط به مقادیر دارایی‌های در اختیار یا در اختیار نبود، جایگزین ملاحظات مربوط به قیمت می‌شوند.

فهرست کتاب:

۱. روی جلد

۲. مطالب اولیه

۳. بخش اول: پیش‌زمینه

۴. بخش دوم

۵. بخش سوم

۶. بخش چهارم

۷. مطالب انتهایی

توضیحات(انگلیسی)

Economists broadly define financial asset price bubbles as episodes in which prices rise with notable rapidity and depart from historically established asset valuation multiples and relationships. Financial economists have for decades attempted to study and interpret bubbles through the prisms of rational expectations, efficient markets, and equilibrium, arbitrage, and capital asset pricing models, but they have not made much if any progress toward a consistent and reliable theory that explains how and why bubbles (and crashes) evolve and can also be defined, measured, and compared. This book develops a new and different approach that is based on the central notion that bubbles and crashes reflect urgent short-side rationing, which means that, as such extreme conditions unfold, considerations of quantities owned or not owned begin to displace considerations of price.