Sale
رویدادهای حاد در مالی: راهنمای جامع نظریه مقادیر حدی و کاربردهای آن ۲۰۱۶
Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications 2016
دانلود کتاب رویدادهای حاد در مالی: راهنمای جامع نظریه مقادیر حدی و کاربردهای آن ۲۰۱۶ (Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications 2016) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف) و ترجمه فارسی
| نویسنده |
Francois Longin |
|---|
ناشر:
John Wiley & Sons
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2016 |
|---|---|
| زبان |
English |
| تعداد صفحهها |
640 |
| نوع فایل |
|
| حجم |
10.6 MB |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب رویدادهای حاد در مالی: راهنمای جامع نظریه مقادیر حدی و کاربردهای آن ۲۰۱۶
**راهنمای اهمیت روزافزون نظریه، روشها و کاربردهای ریسک ارزش حدی در بخش مالی**
رویدادهای حاد در مالی: کتاب راهنمای نظریه ارزش حدی و کاربردهای آن، با ارائهی یک راهنمای منحصربهفرد و در دسترس، ترکیبی از نظریه، روشها و کاربردهای نظریه ارزش حدی (EVT) در مالی و درک عملی از رفتار بازار، شامل شرایط عادی و فوقالعاده را ارائه میدهد.
این کتاب راهنما با یک تاریخچهی جذاب از EVTها و مدلسازی مالی آغاز میشود و مفاهیم تاریخی را معرفی میکند که منجر به کاربردها شدهاند و سپس به وضوح نتایج اساسی EVT را در مالی بررسی میکند. پس از پرداختن به این نتایج نظری، کتاب راهنما بر روشهای EVT که برای تحلیل دادهها حیاتی هستند، تمرکز دارد. در نهایت، کتاب راهنما شامل کاربردها و تکنیکهای عملی و چگونگی پیادهسازی آنها در بازارهای مالی است. رویدادهای حاد در مالی: کتاب راهنمای نظریه ارزش حدی و کاربردهای آن شامل موارد زیر است:
* بیش از 40 مشارکت از کارشناسان بینالمللی در زمینههای مالی، آمار، اقتصاد، تجارت، بیمه و مدیریت ریسک
* بحثهای موضعی در مورد موارد حاد تکمتغیره و چندمتغیره و همچنین مقررات در بازارهای مالی
* منابع گسترده به منظور فراهم کردن منابعی برای مطالعه بیشتر برای خوانندگان
* بحثهایی در مورد استفاده از بستههای R برای محاسبه ارزش ریسک و مقادیر مرتبط
این کتاب یک مرجع ارزشمند برای متخصصان در بازارهای مالی مانند موسسات مالی، صندوقهای سرمایهگذاری و خزانهداریهای شرکتها، مهندسان مالی، تحلیلگران کمی، تنظیمکنندهها، مدیران ریسک، گروههای مشاورهای بزرگ و بیمهگران است. رویدادهای حاد در مالی: کتاب راهنمای نظریه ارزش حدی و کاربردهای آن همچنین یک کتاب درسی مفید برای دورههای تحصیلات تکمیلی در مورد روششناسی EVTها در مالی است.
فهرست کتاب:
۱. روی جلد
۲. مهندسی مالی و اقتصادسنجی
۳. صفحه عنوان
۴. حق چاپ
۵. فهرست مطالب
۶. درباره ویراستار
۷. درباره نویسندگان
۸. فصل ۱: مقدمه
۹. فصل ۲: کرانهها تحت وابستگی – تحولات تاریخی و تشابهات با قضیه حد مرکزی
۱۰. فصل ۳: مسئله مقدار بحرانی در مالی: مقایسه برنامه عملگرایانه با برنامه مندلبرو
۱۱. فصل ۴: نظریه مقدار بحرانی: یک مرور اجمالی مقدماتی
۱۲. فصل ۵: تخمین شاخص مقدار بحرانی
۱۳. فصل ۶: روشهای بوتاسترپ در آمار کرانهها
۱۴. فصل ۷: آمار مقادیر بحرانی برای زنجیرههای مارکوف با کاربرد در مالی و بیمه
۱۵. فصل ۸: فرآیندهای لوی و نظریه مقدار بحرانی
۱۶. فصل ۹: آمار کرانهها: چالشها و فرصتها
۱۷. فصل ۱۰: معیارهای ریسک مالی
۱۸. فصل ۱۱: در مورد تخمین توزیع ریسکهای تجمیعشده با دم سنگین: کاربرد در معیارهای ریسک
۱۹. فصل ۱۲: روشهای تخمین برای ارزش در معرض خطر
۲۰. فصل ۱۳: مقایسه ریسک دم و پروفایلهای ریسک سیستماتیک برای انواع مختلف موسسات مالی ایالات متحده
۲۱. فصل ۱۴: نظریه مقدار بحرانی و شکاف اعتباری
۲۲. فصل ۱۵: نظریه مقدار بحرانی و مدیریت ریسک در بازارهای برق
۲۳. فصل ۱۶: تعیین حاشیه سود و نظریه مقدار بحرانی
۲۴. فصل ۱۷: نسبت سورتینو و نظریه مقدار بحرانی: کاربردی برای تخصیص دارایی
۲۵. فصل ۱۸: بیمه سبد سهام: رویکرد مقدار بحرانی اعمال شده بر روش CPPI
۲۶. فصل ۱۹: انتخاب توزیع بازده دارایی: چگونه مقدار بحرانی میتواند کمک کند؟
۲۷. فصل ۲۰: حفاظت از داراییها تحت شرایط بازار غیر پارامتری
۲۸. فصل ۲۱: EVT از دیدگاه یک کهنهکار: تجربه یک متخصص در زمینه نظریه مقدار بحرانی
۲۹. فصل ۲۲: رباتیزه کردن فعالیتهای مالی: یک دیدگاه سایبرنتیکی
۳۰. فصل ۲۳: دو داستان از فشار نقدینگی
۳۱. فصل ۲۴: مدیریت ریسک عملیاتی در کسب و کار بانکداری – دیدگاه یک حسابرس داخلی
۳۲. فصل ۲۵: Credo Ut Intelligam
۳۳. فصل ۲۶: عقلانیت محدود، رویهها و کوری عملی و همچنین نظری: در مورد مغایرت بین بازارها و شرکتها
۳۴. نمایه نام
۳۵. نمایه موضوعی
۳۶. مهندسی مالی و اقتصادسنجی
۳۷. توافقنامه مجوز کاربر نهایی
توضیحات(انگلیسی)
A guide to the growing importance of extreme value risk theory, methods, and applications in the financial sector
Presenting a uniquely accessible guide, Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and Its Applications features a combination of the theory, methods, and applications of extreme value theory (EVT) in finance and a practical understanding of market behavior including both ordinary and extraordinary conditions.
Beginning with a fascinating history of EVTs and financial modeling, the handbook introduces the historical implications that resulted in the applications and then clearly examines the fundamental results of EVT in finance. After dealing with these theoretical results, the handbook focuses on the EVT methods critical for data analysis. Finally, the handbook features the practical applications and techniques and how these can be implemented in financial markets. Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and Its Applications includes:
- Over 40 contributions from international experts in the areas of finance, statistics, economics, business, insurance, and risk management
- Topical discussions on univariate and multivariate case extremes as well as regulation in financial markets
- Extensive references in order to provide readers with resources for further study
- Discussions on using R packages to compute the value of risk and related quantities
The book is a valuable reference for practitioners in financial markets such as financial institutions, investment funds, and corporate treasuries, financial engineers, quantitative analysts, regulators, risk managers, large-scale consultancy groups, and insurers. Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and Its Applications is also a useful textbook for postgraduate courses on the methodology of EVTs in finance.
Table of Contents
1. Cover
2. Financial Engineering and Econometrics
3. Title Page
4. Copyright
5. Table of Contents
6. About the Editor
7. About the Contributors
8. Chapter 1: Introduction
9. Chapter 2: Extremes Under Dependence—Historical Development and Parallels with Central Limit Theory
10. Chapter 3: The Extreme Value Problem in Finance: Comparing the Pragmatic Program with the Mandelbrot Program
11. Chapter 4: Extreme Value Theory: An Introductory Overview
12. Chapter 5: Estimation of the Extreme Value Index
13. Chapter 6: Bootstrap Methods in Statistics of Extremes
14. Chapter 7: Extreme Values Statistics for Markov Chains with Applications to Finance and Insurance
15. Chapter 8: Lévy Processes and Extreme Value Theory
16. Chapter 9: Statistics of Extremes: Challenges and Opportunities
17. Chapter 10: Measures of Financial Risk
18. Chapter 11: On the Estimation of the Distribution of Aggregated Heavy-Tailed Risks: Application to Risk Measures
19. Chapter 12: Estimation Methods for Value at Risk
20. Chapter 13: Comparing Tail Risk and Systemic Risk Profiles for Different Types of U.S. Financial Institutions
21. Chapter 14: Extreme Value Theory and Credit Spreads
22. Chapter 15: Extreme Value Theory and Risk Management in Electricity Markets
23. Chapter 16: Margin Setting and Extreme Value Theory
24. Chapter 17: The Sortino Ratio and Extreme Value Theory: An Application to Asset Allocation
25. Chapter 18: Portfolio Insurance: The Extreme Value Approach Applied to the CPPI Method
26. Chapter 19: The Choice of the Distribution of Asset Returns: How Extreme Value Can Help?1
27. Chapter 20: Protecting Assets Under Non-Parametric Market Conditions
28. Chapter 21: EVT Seen by a Vet: A Practitioner's Experience on Extreme Value Theory
29. Chapter 22: The Robotization of Financial Activities: A Cybernetic Perspective
30. Chapter 23: Two Tales of Liquidity Stress
31. Chapter 24: Managing Operational Risk in the Banking Business – An Internal Auditor Point of View
32. Chapter 25: Credo Ut Intelligam
33. Chapter 26: Bounded Rationalities, Routines, and Practical as well as Theoretical Blindness: On the Discrepancy Between Markets and Corporations
34. Name Index
35. Subject Index
36. Financial Engineering and Econometrics
37. End User License Agreement
دیگران دریافت کردهاند
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
