مدیریت ریسک شرکتی: نظریه‌ها و کاربردها ۲۰۱۹
Corporate Risk Management: Theories and Applications 2019

**بازنگری به‌روز‌شده‌ای از نظریه‌ها و کاربردهای مدیریت ریسک شرکتی**

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، مسائل مربوط به مدیریت ریسک شرکتی به سطوح جدیدی از نظارت نیاز داشت. کتاب *مدیریت ریسک شرکتی* راهنمایی مهم در این زمینه است که بر بعد مالی شرکتی مدیریت ریسک تمرکز دارد. نویسنده – کارشناسی برجسته در این حوزه – چندین مدل نظری مناسب برای صنایع مختلف ارائه می‌دهد و به طور تجربی گزاره‌های نظری را تأیید می‌کند. این کتاب همچنین مدلسازی آماری را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند اهمیت ریسک‌های مختلف و تغییرات آن‌ها را بر اساس چرخه‌های اقتصادی ارزیابی کند.

این کتاب تحلیلی از ریسک‌های نکول، نقدینگی و عملیاتی و همچنین شکست‌های LTCM، ENRON و موسسات مالی که در طول بحران مالی رخ داد، ارائه می‌دهد. نویسنده همچنین به بررسی ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) می‌پردازد که در بحث اندازه‌گیری ریسک بازار تحت قانون بازل III نقش اساسی دارد. این کتاب مهم:

* شامل بررسی جامعی از جنبه‌های مدیریت ریسک شرکتی است
* مدل‌سازی آماری را ارائه می‌دهد که به مسائل اخیر مدیریت ریسک می‌پردازد
* شامل تحلیلی از شکست‌های مدیریت ریسک است که منجر به بحران مالی سال ۲۰۰۸ شد
* منبعی ضروری از نویسنده، ژرژ دیون، سردبیر سابق *مجله ریسک و بیمه*، ارائه می‌کند

*مدیریت ریسک شرکتی* تحلیل تجربی مدرنی از مدیریت ریسک شرکتی در صنایع مختلف ارائه می‌دهد. این کتاب برای استفاده متخصصان مدیریت ریسک، دانشگاهیان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی طراحی شده است.

An updated review of the theories and applications of corporate risk management

After the financial crisis of 2008, issues concerning corporate risk management arose that demand new levels of oversight. Corporate Risk Management is an important guide to the topic that puts the focus on the corporate finance dimension of risk management. The author—a noted expert on the topic—presents several theoretical models appropriate for various industries and empirically verifies theoretical propositions. The book also proposes statistical modeling that can evaluate the importance of different risks and their variations according to economic cycles.

The book provides an analysis of default, liquidity, and operational risks as well as the failures of LTCM, ENRON, and financial institutions that occurred during the financial crisis. The author also explores Conditional Value at Risk (CVaR), which is central to the debate on the measurement of market risk under Basel III. This important book:

• Includes a comprehensive review of the aspects of corporate risk management
• Presents statistical modeling that addresses recent risk management issues
• Contains an analysis of risk management failures that lead to the 2008 financial crisis
• Offers a must-have resource from author Georges Dionne the former editor of The Journal of Risk and Insurance

Corporate Risk Management provides a modern empirical analysis of corporate risk management across industries. It is designed for use by risk management professionals, academics, and graduate students.