ارزش حباب در معرض خطر: رویکرد مدیریت ریسک ضد چرخه ای ۲۰۱۳
Bubble Value at Risk: A Countercyclical Risk Management Approach 2013

دانلود کتاب ارزش حباب در معرض خطر: رویکرد مدیریت ریسک ضد چرخه ای ۲۰۱۳ (Bubble Value at Risk: A Countercyclical Risk Management Approach 2013) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)

نویسنده	Max C. Y. Wong

ناشر: Wiley

دسته: کسب و کار و اقتصاد, مالی

۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید

سال انتشار	2013
زبان	English
نوع فایل	epub, pdf
حجم	11 Mb

🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.قیمت فعلی: 129,000 تومان.

دانلود مستقیم PDF

ارسال فایل به ایمیل

پشتیبانی ۲۴ ساعته

هوش‌مصنوعی ترجمه کالیبو

توضیحات

معرفی کتاب ارزش حباب در معرض خطر: رویکرد مدیریت ریسک ضد چرخه ای ۲۰۱۳

رویکردی قدرتمند و جدید برای مدل سازی ریسک مالی را با استراتژی های اثبات شده برای کاربردهای آن در دنیای واقعی معرفی می کند.

بحران اعتباری سال ۲۰۰۸ در ضعیف نشان دادن قدرت های بسیار مورد ستایش Value at Risk (VaR) به عنوان یک معیار ریسک، نقش بسزایی داشت. برخلاف اکثر نویسندگان در مورد VaR که بر آنچه می تواند انجام دهد تمرکز می کنند، در این کتاب نویسنده به آنچه نمی تواند انجام دهد می پردازد. مکس وونگ، کارشناس مالی، در زبانی روشن و قابل درک، معیار VaR و آنچه قرار بود انجام دهد را شرح داده و سپس شکست های مختلف آن را در دنیای واقعی مدیریت ریسک در بحران بررسی می کند. مهمتر از همه، او روش جدید انقلابی برای اندازه گیری ریسک، Bubble Value at Risk، را ارائه می دهد که ضدسیکلیکال بوده و یک ضربه گیر تست شده در برابر سقوط بازار را ارائه می دهد.

Bubble VaR، معیار ریسک ماکرو احتیاطی تر را که ثابت شده است از محدودیت های VaR اجتناب می کند و با ارائه برآورد دقیق تر از مواجهه با ریسک در طول چرخه های بازار، آن را توصیف می کند
مورد محکمی ارائه می دهد که تحلیلگران و مدیران ریسک باید “علم” موجود ما در مورد اندازه گیری ریسک را فراموش کنند و رویکردهای قوی تر برای محاسبه سرمایه ریسک را کشف کنند
هر مفهوم یا فرمول کلیدی را با تعدادی مثال کاربردی و عددی، که بیشتر آن ها در صفحات گسترده تعاملی اکسل ارائه شده اند، نشان می دهد
دارای برنامه های کاربردی متعدد دنیای واقعی در سراسر کتاب، بر اساس تجربه دست اول نویسنده به عنوان یک تحلیلگر ریسک مالی با تجربه

فهرست کتاب:

۱. جلد

۲. فهرست مطالب

۳. عنوان

۴. حق چاپ

۵. تقدیم‌نامه

۶. درباره نویسنده

۷. پیشگفتار

۸. مقدمه

۹. سپاسگزاری

۱۰. بخش اول: پیشینه

۱۱. بخش دوم: روش‌شناسی ارزش در معرض خطر

۱۲. بخش سوم: اصلاحات بزرگ نظارتی

۱۳. بخش چهارم: مقدمه‌ای بر ارزش در معرض خطر حباب (BuVaR)

۱۴. درباره وب‌سایت

۱۵. کتاب‌شناسی

۱۶. نمایه

توضیحات(انگلیسی)

Introduces a powerful new approach to financial risk modeling with proven strategies for its real-world applications

The 2008 credit crisis did much to debunk the much touted powers of Value at Risk (VaR) as a risk metric. Unlike most authors on VaR who focus on what it can do, in this book the author looks at what it cannot. In clear, accessible prose, finance practitioners, Max Wong, describes the VaR measure and what it was meant to do, then explores its various failures in the real world of crisis risk management. More importantly, he lays out a revolutionary new method of measuring risks, Bubble Value at Risk, that is countercyclical and offers a well-tested buffer against market crashes.

Describes Bubble VaR, a more macro-prudential risk measure proven to avoid the limitations of VaR and by providing a more accurate risk exposure estimation over market cycles
Makes a strong case that analysts and risk managers need to unlearn our existing "science" of risk measurement and discover more robust approaches to calculating risk capital
Illustrates every key concept or formula with an abundance of practical, numerical examples, most of them provided in interactive Excel spreadsheets
Features numerous real-world applications, throughout, based on the author's firsthand experience as a veteran financial risk analyst