راهنمای مدیریت ریسک مالی: شبیه‌سازی‌ها و مطالعات موردی ۲۰۱۳
Handbook of Financial Risk Management: Simulations and Case Studies 2013

مرجعی معتبر در زمینه تکنیک‌های مدیریت ریسک و شبیه‌سازی‌ها، با تأکید بر موضوعات، نظریه‌ها و روش‌های آماری مهندسی مالی

کتاب «راهنمای مدیریت ریسک مالی: شبیه‌سازی‌ها و مطالعات موردی» با استفاده از کاربردهای دنیای واقعی، پیاده‌سازی عملی تکنیک‌های شبیه‌سازی را در صنایع بانکی و مالی به تصویر می‌کشد.

«راهنمای مدیریت ریسک مالی: شبیه‌سازی‌ها و مطالعات موردی» با ایجاد تعادل بین تئوری و عمل، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از الگوریتم‌های شبیه‌سازی برای حل مسائل عملی استفاده کرد و دقت و کارایی در پیاده‌سازی روش‌های شبیه‌سازی گوناگون را به عنوان ابزاری ضروری در مدیریت ریسک برجسته می‌کند. این کتاب به خواننده درکی شهودی از مدیریت ریسک مالی ارائه می‌دهد و بینش عمیق‌تری در مورد آن دسته از محصولات مالی ایجاد می‌کند که نمی‌توان قیمت آن‌ها را به روش‌های سنتی تعیین کرد. «راهنمای مدیریت ریسک مالی» همچنین دارای ویژگی‌های زیر است:

• مثال‌هایی در هر فصل که از پروژه‌های مشاوره، تحقیقات جاری و آموزش دوره استخراج شده‌اند.
• مباحثی مانند نوسانات، مشتقات با درآمد ثابت، مدل‌های بازار LIBOR و معیارهای ریسک.
• بیش از بیست و چهار مدل شبیه‌سازی شناخته شده.
• تفسیرها، مجموعه داده‌ها و زیرروال‌های کامپیوتری که به صورت فصل به فصل در دسترس هستند.

این کتاب به عنوان مرجعی کامل برای متخصصان، در زمینه‌های مالی، تجارت، آمار کاربردی، اقتصادسنجی و مهندسی مفید است. «راهنمای مدیریت ریسک مالی» همچنین یک متن یا مکمل عالی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و MBA در دوره‌های مدیریت ریسک مالی و شبیه‌سازی است.

An authoritative handbook on risk management techniques and simulations as applied to financial engineering topics, theories, and statistical methodologies

The Handbook of Financial Risk Management: Simulations and Case Studies illustrates the practical implementation of simulation techniques in the banking and financial industries through the use of real-world applications.

Striking a balance between theory and practice, the Handbook of Financial Risk Management: Simulations and Case Studies demonstrates how simulation algorithms can be used to solve practical problems and showcases how accuracy and efficiency in implementing various simulation methods are indispensable tools in risk management. The book provides the reader with an intuitive understanding of financial risk management and deepens insight into those financial products that cannot be priced traditionally. The Handbook of Financial Risk Management also features:

• Examples in each chapter derived from consulting projects, current research, and course instruction
• Topics such as volatility, fixed-income derivatives, LIBOR Market Models, and risk measures
• Over twenty-four recognized simulation models
• Commentary, data sets, and computer subroutines available on a chapter-by-chapter basis

As a complete reference for practitioners, the book is useful in the fields of finance, business, applied statistics, econometrics, and engineering. The Handbook of Financial Risk Management is also an excellent text or supplement for graduate and MBA-level students in courses on financial risk management and simulation.