کتاب داده‌های جایگزین: راهنمای سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و مدیران ریسک ۲۰۲۰
The Book of Alternative Data: A Guide for Investors, Traders and Risk Managers 2020

استفاده از منابع داده‌ای غیرمتعارف برای تولید آلفا، تحلیل بازارها و پیش‌بینی ریسک، موضوعی است که مورد توجه جدی متخصصان مالی قرار دارد. تعداد فزاینده‌ای از کنفرانس‌های منظم در مورد داده‌های جایگزین برگزار می‌شود و مقالات جدیدی نیز در این زمینه منتشر می‌گردد. داده‌های جایگزین به طور پیوسته توسط سرمایه‌گذاران نهادی و مدیران ریسک در سراسر جهان در حال استفاده است. با این حال، روش‌های تحلیل و استخراج ارزش از داده‌های جایگزین، راهنمایی در مورد چگونگی تهیه داده و ادغام جریان داده‌ها در سیستم‌های موجود، در حال حاضر در متون تخصصی مورد بررسی قرار نگرفته است. *کتاب داده‌های جایگزین* با پر کردن این شکاف مهم در دانش، نخستین و تنها کتابی است که به ارائه یک بررسی منسجم و سیستماتیک از این موضوع می‌پردازد.

این اثر پیشگامانه، نقشه راهی را برای خوانندگان فراهم می‌کند تا در پیچیدگی‌های آرایه‌ای از منابع داده‌ای جایگزین حرکت کنند و تکنیک‌های مناسب برای تحلیل آن‌ها را ارائه می‌دهد. نویسندگان – کارشناسان برجسته در مدل‌سازی مالی، یادگیری ماشین، و تحقیقات کمی و تحلیل – از یک رویکرد گام به گام برای هدایت خوانندگان از میان جنگل انبوه داده‌های تولید شده استفاده می‌کنند. این کتاب نوآورانه که اولین بررسی از نوع خود در مورد انواع، منابع و روش‌های داده‌های جایگزین است:

* یک رویکرد مدل‌سازی یکپارچه برای استخراج ارزش از انواع مختلف مجموعه‌داده‌ها ارائه می‌دهد.
* به فرآیندهای مورد نیاز برای عملیاتی کردن سیگنال‌های داده‌های جایگزین می‌پردازد.
* به سرمایه‌گذاران و مدیران ریسک کمک می‌کند تا در نحوه تعامل با مجموعه‌داده‌های جایگزین تجدیدنظر کنند.
* مطالعات موردی عملی در بازارهای مالی مختلف و تکنیک‌های دنیای واقعی را ارائه می‌دهد.
* شرح می‌دهد که چگونه از خطرات و اشتباهات احتمالی در شروع مسیر داده‌های جایگزین اجتناب شود.
* توضیح می‌دهد که چگونه اطلاعات را از مجموعه‌داده‌های مختلف ادغام کنیم تا ارزش اطلاعاتی را به حداکثر برسانیم.

*کتاب داده‌های جایگزین* منبعی ضروری برای هر کسی است که مایل به تحلیل یا کسب درآمد از مجموعه‌داده‌های غیرمتعارف مختلف است، از جمله مدیران ارشد سرمایه‌گذاری، مدیران ارشد ریسک، متخصصان ریسک، متخصصان سرمایه‌گذاری، معامله‌گران، اقتصاددانان، و توسعه‌دهندگان و کاربران یادگیری ماشین.

The first and only book to systematically address methodologies and processes of leveraging non-traditional information sources in the context of investing and risk management

Harnessing non-traditional data sources to generate alpha, analyze markets, and forecast risk is a subject of intense interest for financial professionals. A growing number of regularly-held conferences on alternative data are being established, complemented by an upsurge in new papers on the subject. Alternative data is starting to be steadily incorporated by conventional institutional investors and risk managers throughout the financial world. Methodologies to analyze and extract value from alternative data, guidance on how to source data and integrate data flows within existing systems is currently not treated in literature. Filling this significant gap in knowledge, The Book of Alternative Data is the first and only book to offer a coherent, systematic treatment of the subject.

This groundbreaking volume provides readers with a roadmap for navigating the complexities of an array of alternative data sources, and delivers the appropriate techniques to analyze them. The authors—leading experts in financial modeling, machine learning, and quantitative research and analytics—employ a step-by-step approach to guide readers through the dense jungle of generated data. A first-of-its kind treatment of alternative data types, sources, and methodologies, this innovative book:

• Provides an integrated modeling approach to extract value from multiple types of datasets
• Treats the processes needed to make alternative data signals operational
• Helps investors and risk managers rethink how they engage with alternative datasets
• Features practical use case studies in many different financial markets and real-world techniques
• Describes how to avoid potential pitfalls and missteps in starting the alternative data journey
• Explains how to integrate information from different datasets to maximize informational value

The Book of Alternative Data is an indispensable resource for anyone wishing to analyze or monetize different non-traditional datasets, including Chief Investment Officers, Chief Risk Officers, risk professionals, investment professionals, traders, economists, and machine learning developers and users.