مدیریت ریسک کالا: نظریه و کاربرد ۲۰۱۳
Commodity Risk Management: Theory and Application 2013

مدیریت ریسک کالا، فراتر از یک بررسی مقدماتی از اوراق بهادار مشتقه عمل می‌کند و به موضوعات پیشرفته‌تر پرداخته و از منظری منحصر به فرد به این موضوع نگاه می‌کند. در هسته اصلی آن، این مفهوم قرار دارد که تصمیمات مربوط به مدیریت ریسک کالا نیازمند درک عمیق از استراتژی‌های سفته‌بازی است، و بالعکس. این کتاب به خوانندگان یک رویکرد یکپارچه از مفاهیم و تکنیک‌های مهم ارائه می‌دهد که در به‌کارگیری اوراق بهادار مشتقه در مدیریت ریسک در بازارهای کالا مفید هستند. در حالی که برخی از این تکنیک‌ها شناخته شده و نسبتاً رایج هستند، پویتراس کاربردهایی را برای موقعیت‌های خاص و پیوندهایی را با استراتژی‌های معاملاتی سفته‌بازانه ارائه می‌دهد – توسعه‌هایی از مطالب که نه تنها به سختی یافت می‌شوند، بلکه برای دانشگاهیان و متخصصان نیز مفید هستند.

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول به چارچوب کلی مدیریت ریسک کالا می‌پردازد، بخش دوم بر استفاده از قراردادهای اوراق بهادار مشتقه در مدیریت ریسک کالا تمرکز دارد، و بخش سوم به کاربردهای سه موقعیت خاص می‌پردازد.

این کتاب به عنوان یک کتاب درسی، برای کلاس‌های کارشناسی ارشد/MBA/MA در رشته‌های مالی، اقتصاد مالی، علوم اکچوئری، علوم مدیریت، اقتصاد کشاورزی و حسابداری طراحی شده است. همچنین این کتاب برای کتابخانه‌های تحقیقاتی به عنوان یک تک‌نگاشت، برای افرادی که در صنعت مدیریت ریسک کالا کار می‌کنند به عنوان یک کتاب راهنما، و برای عموم مردم علاقه‌مند به موضوعاتی مانند مدیریت ریسک مزرعه یا ارزیابی رویه‌های پوشش ریسک تولیدکنندگان کالای سهامی عام، جذاب خواهد بود.

Commodity Risk Management goes beyond just an introductory treatment of derivative securities, dealing with more advanced topics and approaching the subject matter from a unique perspective. At its core lies the concept that commodity risk management decisions require an in-depth understanding of speculative strategies, and vice versa. The book offers readers a unified treatment of important concepts and techniques that are useful in applying derivative securities in the management of risk in commodity markets. While some of these techniques are well known and fairly common, Poitras offers applications to specific situations and links to speculative trading strategies – extensions of the material that not only are hard to come by, but helpful to both the academic and the practitioner.

The book is divided into three parts. The first part deals with the general framework for commodity risk management, the second part focuses on the use of derivative security contracts in commodity risk management, and the third part deals with applications to three specific situations.

As a textbook, this book is designed to appeal to classes at a senior undergraduate/MBA/MA levelof training in Finance, financial economics, actuarial science, management science, agriculturaleconomics and accounting. There will also be interest for the book as: a monograph for research libraries, a handbook for individuals working in the commodity risk management industry, and a guidebook for those in the general public interested in topics like farm risk management or the assessment of hedging practices of publicly-traded commodity producers.