Sale
مشتقات نرخ بهره تشریح میشوند: جلد ۲: مدلسازی ساختار زمانی و نوسانات ۲۰۱۷
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling 2017
دانلود کتاب مشتقات نرخ بهره تشریح میشوند: جلد ۲: مدلسازی ساختار زمانی و نوسانات ۲۰۱۷ (Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling 2017) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
| نویسنده |
Jörg Kienitz, Peter Caspers |
|---|
ناشر:
Springer
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2017 |
|---|---|
| زبان |
English |
| تعداد صفحهها |
248 |
| نوع فایل |
|
| حجم |
8.1 MB |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب مشتقات نرخ بهره تشریح میشوند: جلد ۲: مدلسازی ساختار زمانی و نوسانات ۲۰۱۷
این کتاب دربارهی ابزارهای مشتقه نرخ بهره، از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول به معرفی ابزارهای مالی میپردازد و گسترهی محصولاتی را که در جلد اول کتاب “ابزارهای مشتقه نرخ بهره تشریح شد” بررسی شده بود، توسعه میدهد. به طور خاص، به ابزارهای قابل فراخوانی مانند اختیار معاملهی معاوضه بهره برمودایی (Bermudan swaptions) یا مشتقههای اگزوتیک میپردازیم.
بخش دوم به مدلسازی نوسانات اختصاص دارد. مدلهای هستون (Heston) و SABR به تفصیل بررسی و تحلیل میشوند. هر دو مدل به طور گسترده در عمل مورد استفاده قرار میگیرند. این مدلها برای توضیح کجی/لبخند نوسانات ضروری هستند و اساس قیمتگذاری و مدیریت ریسک ساختارهای پیچیده نرخ بهره، مانند اختیار معامله معاوضه با سررسید ثابت (Constant Maturity Swap options) را تشکیل میدهند.
مدلهای ساختار ترم در بخش سوم معرفی میشوند. ما سه دستهی اصلی را در نظر میگیریم: مدلهای نرخ بهره کوتاه، مدلهای نرخ بهره فوروارد لحظهای و مدلهای بازار. برای هر دسته، یک نمونهی نماینده را بررسی میکنیم که به شدت در عمل مورد استفاده قرار میگیرد. ما مدلهای هال-وایت (Hull-White)، شایت (Cheyette) و مدل بازار لایبور (Libor Market model) را انتخاب کردهایم. برای همهی مدلها، توسعهها توسط یک پایه تصادفی و یک مؤلفهی نوسانات تصادفی را در نظر میگیریم. در نهایت، با ارائهی مروری بر روشهای عددی که برای پیادهسازی موفقیتآمیز مدلهای مورد بررسی در کتاب مرتبط هستند، این مبحث را جمعبندی میکنیم.
فهرست کتاب:
۱. فهرست مندرجات
۲. فهرست اشکال
۳. فهرست جداول
۴. اهداف این کتاب و مرور کلی
۵. محصولات
۱ اوراق قرضه وانیلی و معاوضههای دارایی
۲ ویژگیهای قابلیت فراخوانی
۳ تأمین مالی ساختیافته
۴ ویژگیهای اگزوتیک بیشتر و پوشش ریسک مبنا
۵. معرضها
۱۱. نوسانات
۶. مدل هستون
۷. مدل SABR
۱۴. مدلهای ساختار زمانی
۸. مدلهای ساختار زمانی
۹. مدلهای نرخ بهره کوتاه
۱۰. چارچوبی گاوسی برای قیمتگذاری نرخها و اعتبار
۱۱. مدلهای نرخ سلف فوری و چارچوب هیث-جارو-مورتون
۱۲. مدل بازار لایبور
۲۰. تکنیکهای عددی برای قیمتگذاری و مدلسازی معرض
۲۱. A.۱ انتگرالگیری عددی
۲۲. A.۱.۱ یونانیها
۲۳. A.۲ تبدیل فوریه
۲۴. A.۲.۱ یونانیها
۲۵. A.۳ تکنیکهای تفاضل محدود
۲۶. A.۳.۱ تفاضلهای محدود
۲۷. A.۳.۲ طرحهای تفاضل محدود
۲۸. A.۳.۲.۱ طرح داخلی
۲۹. A.۳.۲.۲ شرایط مرزی
۳۰. A.۳.۳ سازگاری/پایداری/همگرایی
۳۱. A.۳.۴ حل برای چگالی
۳۲. A.۳.۵ حل برای قیمت
۳۳. A.۴ شبیهسازی مونتکارلو
۳۴. A.۴.۱ اعداد تصادفی
۳۵. A.۴.۱.۱ اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت
۳۶. A.۴.۱.۲ ابعاد چندگانه
۳۷. A.۴.۱.۳ تبدیل به یک توزیع معین
۳۸. A.۴.۱.۴ ابعاد چندگانه
۳۹. A.۴.۱.۵ تجزیه چولسکی
۴۰. A.۴.۲ شبیهسازی مسیر
۴۱. A.۴.۲.۱ طرح دقیق
۴۲. A.۴.۲.۲ طرح اویلر
۴۳. A.۴.۲.۳ طرح پیشبین-اصلاحگر
۴۴. A.۴.۲.۴ طرح میلشتاین
۴۵. A.۴.۳ میانگینگیری و تحلیل خطا
۴۶. A.۴.۴ طرحهای هدفمند
۴۷. A.۵ روش لانگستاف-شوارتز
۴۸. A.۶ ملاحظات بیشتر
۴۹. منابع
۵۰. نمایه
توضیحات(انگلیسی)
This book on Interest Rate Derivatives has three parts. The first part is on financial products and extends the range of products considered in Interest Rate Derivatives Explained I. In particular we consider callable products such as Bermudan swaptions or exotic derivatives. The second part is on volatility modelling. The Heston and the SABR model are reviewed and analyzed in detail. Both models are widely applied in practice. Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models. For each class we review one representative which is heavily used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider the extensions bya stochastic basis and stochastic volatility component. Finally, we round up the exposition by giving an overview of the numerical methods that are relevant for successfully implementing the models considered in the book.
Table of Contents
1. Contents
2. List of Figures
3. List of Tables
4. Goals of this Book and Global Overview
5. Products
1 Vanilla Bonds and Asset Swaps
2 Callability Features
3 Structured Finance
4 More Exotic Features and Basis Risk Hedging
5 Exposures
11. Volatility
6 The Heston Model
7 The SABR Model
14. Term Structure Models
8 Term Structure Models
9 Short Rate Models
10 A Gaussian Rates-Credit Pricing Framework
11 Instantaneous Forward Rate Models and the Heath--Jarrow--Morton Framework
12 The Libor Market Model
20. A Numerical Techniques for Pricing and Exposure Modelling
21. A.1 Numerical Integration
22. A.1.1 Greeks
23. A.2 Fourier Transformation
24. A.2.1 Greeks
25. A.3 Finite Difference Techniques
26. A.3.1 Finite Differences
27. A.3.2 Finite Difference Schemes
28. A.3.2.1 Inner Scheme
29. A.3.2.2 Boundary Conditions
30. A.3.3 Consistency/Stability/Convergence
31. A.3.4 Solving for the Density
32. A.3.5 Solving for the Price
33. A.4 Monte Carlo Simulation
34. A.4.1 Random Numbers
35. A.4.1.1 Uniformly Distributed Randoms
36. A.4.1.2 Multiple Dimensions
37. A.4.1.3 Transforming to a Given Distribution
38. A.4.1.4 Multiple Dimensions
39. A.4.1.5 The Cholesky Decomposition
40. A.4.2 Path Simulation
41. A.4.2.1 The Exact Scheme
42. A.4.2.2 The Euler Scheme
43. A.4.2.3 The Predictor-Corrector Scheme
44. A.4.2.4 The Milstein Scheme
45. A.4.3 Averaging and Error Analysis
46. A.4.4 Special Purpose Schemes
47. A.5 The Longstaff-Schwartz Method
48. A.6 Further Considerations
49. References
50. Index
سایر کتابهای ناشر
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
