Sale
فرآیندهای تصادفی با کاربردهایی در مالی ۲۰۱۶
Stochastic Processes with Applications to Finance 2016
دانلود کتاب فرآیندهای تصادفی با کاربردهایی در مالی ۲۰۱۶ (Stochastic Processes with Applications to Finance 2016) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
| نویسنده |
Masaaki Kijima |
|---|
ناشر:
CRC Press
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2016 |
|---|---|
| زبان |
English |
| تعداد صفحهها |
343 |
| نوع فایل |
|
| حجم |
2.0 MB |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب فرآیندهای تصادفی با کاربردهایی در مالی ۲۰۱۶
مهندسی مالی ثابت کرده است که ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک است، اما استفاده از این نظریه در عمل نیازمند درک کامل از خطرات و استانداردهای اخلاقی مرتبط است. ویرایش دوم کتاب «فرایندهای تصادفی با کاربرد در مالی»، نظریه ریاضی مهندسی مالی را تنها با استفاده از ابزارهای پایه ریاضی ارائه میکند.
فهرست کتاب:
۱. روی جلد
۲. صفحه عنوان فرعی
۳. صفحه مجموعه
۴. صفحه عنوان
۵. صفحه حق نشر
۶. فهرست
۷. پیشگفتار ویراست دوم
۸. پیشگفتار ویراست اول
۱ حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی: به سوی فرمول ایتو
۲ مبانی احتمال
۳ توزیعهای پرکاربرد در مالی
۴ اوراق مشتقه
۵ تغییر معیارها و قیمتگذاری محصولات بیمه
۶ یک مدل زمان-گسسته برای بازار اوراق بهادار
۷ گامهای تصادفی
۸ مدل دوجملهای
۹ یک مدل زمان-گسسته برای اوراق بهادار نکولپذیر
۱۰ زنجیرههای مارکوف
۱۱ شبیهسازی مونتکارلو
۱۲ از گسسته به پیوسته: به سوی بلک-شولز
۱۳ فرآیندهای تصادفی پایه در زمان پیوسته
۱۴ یک مدل زمان-پیوسته برای بازار اوراق بهادار
۱۵ مدلهای ساختار زمانی و مشتقات نرخ بهره
۱۶ یک مدل زمان-پیوسته برای اوراق بهادار نکولپذیر
۲۵. مراجع
۲۶. نمایه
توضیحات(انگلیسی)
Financial engineering has been proven to be a useful tool for risk management, but using the theory in practice requires a thorough understanding of the risks and ethical standards involved. Stochastic Processes with Applications to Finance, Second Edition presents the mathematical theory of financial engineering using only basic mathematical tools
Table of Contents
1. Cover
2. Half Title
3. Series Page
4. Title Page
5. Copyright Page
6. Contents
7. Preface to the Second Edition
8. Preface to the First Edition
1 Elementary Calculus: Toward Ito’s Formula
2 Elements in Probability
3 Useful Distributions in Finance
4 Derivative Securities
5 Change of Measures and the Pricing of Insurance Products
6 A Discrete-Time Model for the Securities Market
7 Random Walks
8 The Binomial Model
9 A Discrete-Time Model for Defaultable Securities
10 Markov Chains
11 Monte Carlo Simulation
12 From Discrete to Continuous: Toward the Black–Scholes
13 Basic Stochastic Processes in Continuous Time
14 A Continuous-Time Model for the Securities Market
15 Term-Structure Models and Interest-Rate Derivatives
16 A Continuous-Time Model for Defaultable Securities
25. References
26. Index
دیگران دریافت کردهاند
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
