زمان بندی بازار و میانگین های متحرک: تحلیل تجربی عملکرد در تخصیص دارایی ۲۰۱۵
Market Timing and Moving Averages: An Empirical Analysis of Performance in Asset Allocation 2015

دانلود کتاب زمان بندی بازار و میانگین های متحرک: تحلیل تجربی عملکرد در تخصیص دارایی ۲۰۱۵ (Market Timing and Moving Averages: An Empirical Analysis of Performance in Asset Allocation 2015) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)

نویسنده	P. Glabadanidis

ناشر: Palgrave Macmillan

دسته: صنعت خدمات مالی, کسب و کار و اقتصاد

۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید

سال انتشار	2015
زبان	English
نوع فایل	pdf
حجم	28 Mb

🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.قیمت فعلی: 129,000 تومان.

دانلود مستقیم PDF

ارسال فایل به ایمیل

پشتیبانی ۲۴ ساعته

هوش‌مصنوعی ترجمه کالیبو

توضیحات

معرفی کتاب زمان بندی بازار و میانگین های متحرک: تحلیل تجربی عملکرد در تخصیص دارایی ۲۰۱۵

در میان محققان و متخصصان، این دیدگاه غالب وجود دارد که بازده های غیرعادی تعدیل شده با ریسک، یک ناهنجاری ناشی از ناکارآمدی بازارهای مالی است. این دیدگاه گمراه کننده است، زیرا این بازده ها فقط ناقص بودن مدل هایی که معمولاً برای اندازه گیری و معیار قرار دادن عملکرد سرمایه گذاری استفاده می شوند را نشان می دهند. به طور خاص، استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های استاتیک برای قضاوت در مورد عملکرد یک استراتژی سرمایه گذاری دینامیک، هنگام پیش بینی شاخص های بازار، به استنتاج های نادرست منجر می شود. “زمان بندی بازار و میانگین های متحرک” عملکرد شاخص های قیمت میانگین متحرک را به عنوان یک استراتژی تخصیص دارایی تاکتیکی بررسی می کند. گلابادانیس، مبنایی برای تجزیه و تحلیل و آزمایش زمان بندی بازار و قدرت پیش بینی هر شاخصی بر اساس میانگین قیمت های گذشته و حجم معاملات ارائه می دهد. او استدلال می کند که برخی از استراتژی های معاملاتی بهترین حالت به عنوان یک تخصیص دارایی پویا بدون فروش کوتاه اجرا می شوند و در عوض به اثر یک آپشن محافظتی غیر کامل با قیمت در وجه انجام می رسند. این اثر شامل یک تحلیل تجربی از عملکرد نسخه های مختلف استراتژی های معاملاتی مبتنی بر میانگین های متحرک ساده است.

فهرست کتاب:

۱. جلد

۲. عنوان

۱ تحلیل بنیادی در برابر تحلیل تکنیکال

۲ عملکرد سرمایه گذاری

۳ عوامل محرک عملکرد

۴ حساسیت عملکرد

۵ اوراق بهادار منفرد

۶ نکات پایانی

۹. یادداشت ها

۱۰. کتابشناسی

۱۱. فهرست مطالب

توضیحات(انگلیسی)

There is a prevailing view among researchers and practitioners that abnormal risk-adjusted returns are an anomaly of financial market inefficiency. This outlook is misleading, since such returns only shed light on the imperfect models commonly used to measure and benchmark investment performance. In particular, using static asset pricing models to judge the performance of a dynamic investment strategy leads to flawed inferences when predicting market indicators.Market Timing and Moving Averages investigates the performance of moving average price indicators as a tactical asset allocation strategy. Glabadanidis provides a rationale for analyzing and testing the market timing and predictive power of any indicator based on past average prices and trading volume. He argues that certain trading strategies are best implemented as a dynamic asset allocation without selling short, in turn achieving the effect of an imperfect at-the-money protective put option. This work contains an empirical analysis of the performance of various versions of trading strategies based on simple moving averages.